PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFAX с DODGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STFAX с DODGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STFAX (State Street Equity 500 Index Fund) and DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) are both mutual funds - STFAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by State Street, while DODGX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dodge & Cox. Over the past 10 years, STFAX returned -8.38%/yr vs 12.63%/yr for DODGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. STFAX charges 0.17%/yr vs 0.51%/yr for DODGX.

Доходность

Сравнение доходности STFAX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STFAX показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции STFAX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: -8.38% против 12.63% соответственно.

STFAX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.16%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.70%
1 год
27.78%
3 года*
22.24%
5 лет*
13.70%
10 лет*
-8.38%

DODGX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.18%
С начала года
2.62%
6 месяцев
4.59%
1 год
12.14%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.31%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STFAX и DODGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		10.81%17.63%24.80%26.09%-18.28%28.31%-88.19%31.13%-4.52%21.43%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		2.62%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%

Correlation

The correlation between STFAX and DODGX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2001 г.

0.91

Over the past year, the correlation between STFAX and DODGX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Equity 500 Index Fund

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Часто сравнивают с STFAX:
STFAX с VOOSTFAX с SPXLSTFAX с SSDWXSTFAX с SCHDSTFAX с VTSAXSTFAX с FDFIXSTFAX с WFSPX
Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с FXAIXDODGX с DODFXDODGX с VTVDODGX с SCHDDODGX с TRBCX

Доходность на риск

STFAX vs. DODGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFAX
Ранг доходности на риск STFAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFAX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFAXDODGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.11

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.61

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.63

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

5.74

+8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFAX vs. DODGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFAX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа DODGX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFAX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFAXDODGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.11

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.52

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

0.66

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.63

-0.67

Просадки

Сравнение просадок STFAX и DODGX

Максимальная просадка STFAX за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFAX и DODGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STFAXDODGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.92%

-63.24%

-28.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-7.48%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-14.89%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-21.85%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.92%

-40.41%

-51.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.82%

-1.81%

-74.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.66%

-7.51%

-22.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.12%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности STFAX и DODGX

State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что STFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STFAXDODGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.33%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

7.97%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

11.05%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

15.95%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.66%

19.21%

+14.45%

Сравнение комиссий STFAX и DODGX

STFAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFAX и DODGX

Дивидендная доходность STFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности DODGX в 9.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.47%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		1.16%1.29%1.47%1.63%2.01%2.61%1.71%4.28%5.02%5.78%1.92%1.69%

Часто задаваемые вопросы

STFAX and DODGX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STFAX has higher volatility (2.92%) compared to DODGX (2.33%). In terms of maximum drawdown, STFAX dropped -91.92% vs DODGX's -63.24%.

STFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STFAX и DODGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор