Сравнение STFAX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
STFAX управляется State Street. Фонд был запущен 18 апр. 2001 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности STFAX и DODGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STFAX и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | -4.37% | 17.63% | 24.80% | 26.09% | -18.28% | 28.31% | -88.19% | 31.13% | -4.52% | 21.43% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.65% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, STFAX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции STFAX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: -9.57% против 12.55% соответственно.
STFAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- -9.57%
DODGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFAX и DODGX
STFAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.
Доходность на риск
STFAX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
STFAX
DODGX
Сравнение STFAX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STFAX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.49 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.78 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.60 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 2.50 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STFAX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.49 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.65 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.62 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между STFAX и DODGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFAX и DODGX
Дивидендная доходность STFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DODGX в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | 1.35% | 1.29% | 1.47% | 1.63% | 2.01% | 2.61% | 1.71% | 4.28% | 5.02% | 5.78% | 1.92% | 1.69% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.89% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок STFAX и DODGX
Максимальная просадка STFAX за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFAX и DODGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STFAX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.92% | -63.24% | -28.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.23% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -21.85% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.92% | -40.41% | -51.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.13% | -5.31% | -73.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -7.53% | -21.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.94% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFAX и DODGX
State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что STFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STFAX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.23% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 8.72% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 16.33% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 16.05% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.65% | 19.25% | +14.40% |