Сравнение STFAX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
STFAX управляется State Street. Фонд был запущен 18 апр. 2001 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности STFAX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STFAX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | -4.37% | 17.63% | 24.80% | 26.09% | -18.28% | 28.31% | -88.19% | 31.13% | -4.52% | 21.43% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, STFAX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции STFAX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: -9.57% против 9.64% соответственно.
STFAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- -9.57%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFAX и DFIEX
STFAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STFAX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
STFAX
DFIEX
Сравнение STFAX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STFAX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.95 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.55 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.57 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 10.07 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STFAX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.95 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.60 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.59 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.35 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между STFAX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFAX и DFIEX
Дивидендная доходность STFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | 1.35% | 1.29% | 1.47% | 1.63% | 2.01% | 2.61% | 1.71% | 4.28% | 5.02% | 5.78% | 1.92% | 1.69% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок STFAX и DFIEX
Максимальная просадка STFAX за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFAX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STFAX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.92% | -62.22% | -29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.01% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -28.66% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.92% | -41.04% | -50.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.13% | -7.75% | -71.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -12.26% | -17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.81% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFAX и DFIEX
Текущая волатильность для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) составляет 5.34%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что STFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STFAX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 7.09% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 10.45% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 15.90% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 15.65% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.65% | 16.35% | +17.30% |