Сравнение STEP с VRSN
STEP (StepStone Group Inc.) and VRSN (VeriSign, Inc.) are both stocks. STEP operates in Asset Management (Financial Services), while VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, STEP returned 6.21%/yr vs 2.40%/yr for VRSN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STEP и VRSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEP показывает доходность -35.67%, что значительно ниже, чем у VRSN с доходностью 4.59%.
STEP
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -16.78%
- С начала года
- -35.67%
- 6 месяцев
- -36.85%
- 1 год
- -25.83%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- —
VRSN
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -11.52%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- -11.14%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение доходности по годам STEP и VRSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEP StepStone Group Inc. | -35.67% | 13.62% | 85.94% | 31.66% | -37.82% | 5.43% | 60.81% |
VRSN VeriSign, Inc. | 4.59% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 5.91% |
Correlation
The correlation between STEP and VRSN is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between STEP and VRSN shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STEP:
$3.23B
VRSN:
$23.18B
STEP:
-$6.74
VRSN:
$9.07
STEP:
1.60
VRSN:
13.90
STEP:
$1.99B
VRSN:
$1.68B
STEP:
-$734.50M
VRSN:
$1.49B
STEP:
-$970.97M
VRSN:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEP vs. VRSN — Ранг доходности на риск
STEP
VRSN
Сравнение STEP c VRSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StepStone Group Inc. (STEP) и VeriSign, Inc. (VRSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEP | VRSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.37 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.72 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEP и VRSN
Максимальная просадка STEP за все время составила -60.19%, что меньше максимальной просадки VRSN в -98.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEP и VRSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEP | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -98.37% | +38.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.85% | -30.21% | -16.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -30.21% | -16.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.19% | -38.85% | -21.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.87% | -18.55% | -27.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.04% | -56.91% | +30.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.55% | 15.56% | +6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEP и VRSN
StepStone Group Inc. (STEP) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с VeriSign, Inc. (VRSN) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что STEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEP | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | 11.01% | +6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.11% | 22.52% | +15.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.10% | 29.03% | +16.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.46% | 25.39% | +16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.63% | 26.29% | +15.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEP и VRSN
Дивидендная доходность STEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности VRSN в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
STEP StepStone Group Inc. | 4.15% | 2.24% | 1.81% | 3.36% | 2.98% | 0.87% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.25% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STEP и VRSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StepStone Group Inc. и VeriSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STEP and VRSN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STEP has higher volatility (17.30%) compared to VRSN (11.01%). In terms of maximum drawdown, STEP dropped -60.19% vs VRSN's -98.37%.
VRSN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STEP и VRSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор