Сравнение STEN с QMAR
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - STEN is a Defined Outcome fund actively managed by BlackRock, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. STEN charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности STEN и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.06%.
STEN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 7.79% | 2.05% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 13.06% | 2.24% |
Correlation
The correlation between STEN and QMAR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEN vs. QMAR — Ранг доходности на риск
STEN
QMAR
Сравнение STEN c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEN | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.91 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок STEN и QMAR
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -19.83% | +13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.19% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -3.28% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 6.09% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 13.97% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 13.85% | -4.61% |
Сравнение комиссий STEN и QMAR
STEN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и QMAR
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
STEN and QMAR have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
STEN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for QMAR.
STEN is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: BlackRock and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for STEN and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для STEN и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор