Сравнение STEN с QMAR
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - STEN is a Defined Outcome fund actively managed by BlackRock, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. STEN charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности STEN и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 12.12%.
STEN
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 7.50%
- С начала года
- 8.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 11.75%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 8.47% | 2.36% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 12.12% | 2.55% |
Correlation
The correlation between STEN and QMAR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEN vs. QMAR — Ранг доходности на риск
STEN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QMAR
Сравнение STEN c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEN | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 32.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEN и QMAR
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -19.83% | +13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.02% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -3.23% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 6.67% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.22% | 14.03% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 13.77% | -4.55% |
Сравнение комиссий STEN и QMAR
STEN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и QMAR
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
STEN and QMAR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
STEN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for QMAR.
STEN is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: BlackRock and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for STEN and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для STEN и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор