Сравнение STEM с PSTG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение STEM с PSTG

Последнее обновление 17 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stem, Inc. (STEM) и Pure Storage, Inc. (PSTG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STEM или PSTG.

Корреляция

Корреляция между STEM и PSTG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STEM и PSTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stem, Inc. (STEM) и Pure Storage, Inc. (PSTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

STEM

PSTG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STEM:

-0.48

PSTG:

1.50

Коэф-т Сортино

STEM:

-0.20

PSTG:

2.31

Коэф-т Омега

STEM:

0.98

PSTG:

1.30

Коэф-т Кальмара

STEM:

-0.75

PSTG:

2.45

Коэф-т Мартина

STEM:

-1.09

PSTG:

5.46

Индекс Язвы

STEM:

68.60%

PSTG:

14.86%

Дневная вол-ть

STEM:

157.27%

PSTG:

54.03%

Макс. просадка

STEM:

-99.38%

PSTG:

-69.43%

Текущая просадка

STEM:

-98.60%

PSTG:

-4.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STEM:

$124.67M

PSTG:

$21.11B

EPS

STEM:

-$5.23

PSTG:

$0.39

Общая выручка (12 мес.)

STEM:

$88.76M

PSTG:

$3.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

STEM:

-$6.38M

PSTG:

$2.16B

EBITDA (12 мес.)

STEM:

-$755.34M

PSTG:

$282.59M

Доходность по периодам

С начала года, STEM показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у PSTG с доходностью 6.50%.

STEM

С начала года

15.79%

1 месяц

91.71%

6 месяцев

-45.88%

1 год

-75.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PSTG

С начала года

6.50%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

9.49%

1 год

76.95%

5 лет

28.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STEM и PSTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STEM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PSTG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STEM c PSTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stem, Inc. (STEM) и Pure Storage, Inc. (PSTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STEM

PSTG

Показатель коэффициента Шарпа STEM на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа PSTG равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEM и PSTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

STEM

PSTG

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEM и PSTG

Ни STEM, ни PSTG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STEM и PSTG

Максимальная просадка STEM за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки PSTG в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEM и PSTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

STEM

PSTG

Волатильность

Сравнение волатильности STEM и PSTG

Stem, Inc. (STEM) имеет более высокую волатильность в 88.35% по сравнению с Pure Storage, Inc. (PSTG) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что STEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

STEM

PSTG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STEM и PSTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stem, Inc. и Pure Storage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение STEM с PSTG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности STEM и PSTG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STEM и PSTG

STEM

PSTG

Сравнение STEM c PSTG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEM и PSTG

Просадки

Сравнение просадок STEM и PSTG

Волатильность

Сравнение волатильности STEM и PSTG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STEM и PSTG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество