Сравнение STEM с PSTG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение STEM с PSTG

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stem, Inc. (STEM) и Pure Storage, Inc. (PSTG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STEM или PSTG.

Корреляция

Корреляция между STEM и PSTG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности STEM и PSTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stem, Inc. (STEM) и Pure Storage, Inc. (PSTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

STEM

PSTG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STEM:

-0.47

PSTG:

-0.39

Коэф-т Сортино

STEM:

-0.18

PSTG:

-0.22

Коэф-т Омега

STEM:

0.98

PSTG:

0.97

Коэф-т Кальмара

STEM:

-0.77

PSTG:

-0.45

Коэф-т Мартина

STEM:

-1.18

PSTG:

-1.09

Индекс Язвы

STEM:

64.95%

PSTG:

19.81%

Дневная вол-ть

STEM:

162.41%

PSTG:

55.98%

Макс. просадка

STEM:

-99.41%

PSTG:

-69.43%

Текущая просадка

STEM:

-99.25%

PSTG:

-42.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STEM:

$48.39M

PSTG:

$13.45B

EPS

STEM:

-$5.29

PSTG:

$0.31

Коэффициент P/S

STEM:

0.33

PSTG:

4.25

Коэффициент P/B

STEM:

0.63

PSTG:

10.30

Общая выручка (12 мес.)

STEM:

$119.12M

PSTG:

$3.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

STEM:

$15.38M

PSTG:

$2.21B

EBITDA (12 мес.)

STEM:

-$733.70M

PSTG:

$260.84M

Доходность по периодам

С начала года, STEM показывает доходность -38.01%, что значительно ниже, чем у PSTG с доходностью -32.04%.

STEM

С начала года

-38.01%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-34.93%

1 год

-76.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PSTG

С начала года

-32.04%

1 месяц

-16.28%

6 месяцев

-26.09%

1 год

-20.20%

5 лет

26.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STEM и PSTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STEM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PSTG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STEM c PSTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stem, Inc. (STEM) и Pure Storage, Inc. (PSTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

STEM: -0.47

PSTG: -0.39

Коэффициент Сортино

STEM: -0.18

PSTG: -0.22

Коэффициент Омега

STEM: 0.98

PSTG: 0.97

Коэффициент Кальмара

STEM: -0.77

PSTG: -0.45

Коэффициент Мартина

STEM: -1.18

PSTG: -1.09

Показатель коэффициента Шарпа STEM на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSTG равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEM и PSTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

STEM

PSTG

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEM и PSTG

Ни STEM, ни PSTG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STEM и PSTG

Максимальная просадка STEM за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки PSTG в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEM и PSTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

STEM

PSTG

Волатильность

Сравнение волатильности STEM и PSTG

Stem, Inc. (STEM) имеет более высокую волатильность в 35.55% по сравнению с Pure Storage, Inc. (PSTG) с волатильностью 24.80%. Это указывает на то, что STEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

STEM

PSTG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STEM и PSTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stem, Inc. и Pure Storage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение STEM с PSTG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности STEM и PSTG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STEM и PSTG

STEM

PSTG

Сравнение STEM c PSTG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEM и PSTG

Просадки

Сравнение просадок STEM и PSTG

Волатильность

Сравнение волатильности STEM и PSTG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STEM и PSTG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество