PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSTG с NTAP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PSTG и NTAP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности PSTG и NTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pure Storage, Inc. (PSTG) и NetApp, Inc. (NTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
302.25%
375.06%
PSTG
NTAP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSTG:

1.48

NTAP:

1.12

Коэф-т Сортино

PSTG:

2.30

NTAP:

1.79

Коэф-т Омега

PSTG:

1.30

NTAP:

1.25

Коэф-т Кальмара

PSTG:

2.41

NTAP:

1.39

Коэф-т Мартина

PSTG:

5.41

NTAP:

5.63

Индекс Язвы

PSTG:

14.77%

NTAP:

6.35%

Дневная вол-ть

PSTG:

54.10%

NTAP:

31.91%

Макс. просадка

PSTG:

-69.43%

NTAP:

-96.21%

Текущая просадка

PSTG:

-5.78%

NTAP:

-11.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSTG:

$21.45B

NTAP:

$24.90B

EPS

PSTG:

$0.39

NTAP:

$5.43

Цена/прибыль

PSTG:

168.62

NTAP:

22.56

PEG коэффициент

PSTG:

1.92

NTAP:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

PSTG:

$3.01B

NTAP:

$6.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSTG:

$2.16B

NTAP:

$4.60B

EBITDA (12 мес.)

PSTG:

$282.59M

NTAP:

$1.72B

Доходность по периодам

С начала года, PSTG показывает доходность 80.59%, что значительно выше, чем у NTAP с доходностью 36.90%.


PSTG

С начала года

80.59%

1 месяц

29.37%

6 месяцев

-0.12%

1 год

78.59%

5 лет

30.73%

10 лет

N/A

NTAP

С начала года

36.90%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

-6.43%

1 год

34.78%

5 лет

17.11%

10 лет

13.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSTG c NTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pure Storage, Inc. (PSTG) и NetApp, Inc. (NTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSTG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.481.12
Коэффициент Сортино PSTG, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.301.79
Коэффициент Омега PSTG, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.25
Коэффициент Кальмара PSTG, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.412.35
Коэффициент Мартина PSTG, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.415.63
PSTG
NTAP

Показатель коэффициента Шарпа PSTG на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа NTAP равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTG и NTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.48
1.12
PSTG
NTAP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTG и NTAP

PSTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSTG
Pure Storage, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTAP
NetApp, Inc.
1.72%2.27%3.33%2.13%2.90%2.83%2.01%1.41%2.10%2.60%1.52%0.73%

Просадки

Сравнение просадок PSTG и NTAP

Максимальная просадка PSTG за все время составила -69.43%, что меньше максимальной просадки NTAP в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTG и NTAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.78%
-11.64%
PSTG
NTAP

Волатильность

Сравнение волатильности PSTG и NTAP

Pure Storage, Inc. (PSTG) имеет более высокую волатильность в 23.90% по сравнению с NetApp, Inc. (NTAP) с волатильностью 12.85%. Это указывает на то, что PSTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
23.90%
12.85%
PSTG
NTAP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSTG и NTAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pure Storage, Inc. и NetApp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab