PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STE с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STE с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STE (STERIS plc) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, STE returned 12.85%/yr vs 25.62%/yr for XLK. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STE и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STERIS plc (STE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STE показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции STE уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 12.85% против 25.62% соответственно.

STE

1 день
0.98%
1 месяц
-0.34%
С начала года
-16.07%
6 месяцев
-18.48%
1 год
-11.46%
3 года*
1.98%
5 лет*
2.77%
10 лет*
12.85%

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STE и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STE
STERIS plc		-16.07%24.57%-5.60%20.19%-23.43%29.47%25.50%44.09%23.66%31.73%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between STE and XLK is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.42

Over the past year, the correlation between STE and XLK has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STERIS plc

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с STE:
STE с SPHSTE с BSXSTE с BRKRSTE с ^SP500TRSTE с DHRSTE с SPYSTE с SRE
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

STE vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STE
Ранг доходности на риск STE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STE c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STEXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
3.09

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
3.77

-4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.49

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

4.04

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

13.55

-14.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STE vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STE на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STE и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STEXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

3.09

-3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.95

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.05

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

0.00

Просадки

Сравнение просадок STE и XLK

Максимальная просадка STE за все время составила -77.22%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STEXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-82.05%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.67%

-15.92%

-8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.67%

-25.66%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.18%

-33.56%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.18%

-33.56%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.80%

-2.54%

-18.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-34.95%

+16.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

4.74%

+5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности STE и XLK

STERIS plc (STE) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что STE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STEXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

7.27%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.14%

16.76%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

20.86%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

24.90%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

24.49%

+0.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STE и XLK

Дивидендная доходность STE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STE
STERIS plc		1.16%0.95%1.06%0.90%0.97%0.68%0.81%0.93%1.22%1.35%1.57%1.27%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

STE and XLK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STE has higher volatility (7.80%) compared to XLK (7.27%). In terms of maximum drawdown, STE dropped -77.22% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STE и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор