Сравнение STE с XLK
STE (STERIS plc) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, STE returned 13.58%/yr vs 24.16%/yr for XLK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STE и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STE показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции STE уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 13.58% против 24.16% соответственно.
STE
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- 7.08%
- 6 месяцев
- -17.11%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 13.58%
XLK
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -4.67%
- 6 месяцев
- 22.34%
- С начала года
- 23.60%
- 1 год
- 37.95%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 24.16%
Сравнение доходности по годам STE и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STE STERIS plc | -12.29% | 24.57% | -5.60% | 20.19% | -23.43% | 29.47% | 25.50% | 44.09% | 23.66% | 31.73% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 23.60% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between STE and XLK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.41 |
The correlation between STE and XLK shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STE vs. XLK — Ранг доходности на риск
STE
XLK
Сравнение STE c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STE | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.39 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 7.13 | -7.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STE и XLK
Максимальная просадка STE за все время составила -77.22%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STE | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -82.05% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.37% | -15.92% | -9.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.37% | -25.66% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -33.56% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -33.56% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.23% | -10.33% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -34.84% | +16.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 5.34% | +6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности STE и XLK
STERIS plc (STE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 10.21% и 9.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STE | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 9.89% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.27% | 20.95% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 24.54% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 25.58% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 24.80% | +0.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STE и XLK
Дивидендная доходность STE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности XLK в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STE STERIS plc | 1.14% | 0.95% | 1.06% | 0.90% | 0.97% | 0.68% | 0.81% | 0.93% | 1.22% | 1.35% | 1.57% | 1.27% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.45% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
STE and XLK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STE has higher volatility (10.21%) compared to XLK (9.89%). In terms of maximum drawdown, STE dropped -77.22% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STE и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор