Сравнение STE с VGT
STE (STERIS plc) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, STE returned 12.85%/yr vs 25.62%/yr for VGT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STE и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STE показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции STE уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.85% против 25.62% соответственно.
STE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -16.07%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -11.46%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 12.85%
VGT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 14.99%
- С начала года
- 30.49%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 58.31%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам STE и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STE STERIS plc | -16.07% | 24.57% | -5.60% | 20.19% | -23.43% | 29.47% | 25.50% | 44.09% | 23.66% | 31.73% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 30.49% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between STE and VGT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between STE and VGT has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STE vs. VGT — Ранг доходности на риск
STE
VGT
Сравнение STE c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STE | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.46 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.57 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 11.41 | -12.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STE | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 2.85 | -3.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.88 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.04 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.68 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок STE и VGT
Максимальная просадка STE за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STE | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -54.63% | -22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.67% | -16.40% | -8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.67% | -27.23% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -35.07% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -35.07% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.80% | -2.35% | -18.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -7.95% | -10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 5.13% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности STE и VGT
STERIS plc (STE) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что STE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STE | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 6.51% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 16.09% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 20.55% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 25.17% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 24.60% | +0.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STE и VGT
Дивидендная доходность STE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STE STERIS plc | 1.16% | 0.95% | 1.06% | 0.90% | 0.97% | 0.68% | 0.81% | 0.93% | 1.22% | 1.35% | 1.57% | 1.27% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
STE and VGT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STE has higher volatility (7.80%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, STE dropped -77.22% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STE и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор