PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STE с SYK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STE и SYK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности STE и SYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STERIS plc (STE) и Stryker Corporation (SYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13,627.42%
10,402.97%
STE
SYK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STE:

-0.12

SYK:

1.47

Коэф-т Сортино

STE:

-0.03

SYK:

2.12

Коэф-т Омега

STE:

1.00

SYK:

1.27

Коэф-т Кальмара

STE:

-0.13

SYK:

2.36

Коэф-т Мартина

STE:

-0.35

SYK:

6.25

Индекс Язвы

STE:

7.34%

SYK:

4.43%

Дневная вол-ть

STE:

21.13%

SYK:

18.83%

Макс. просадка

STE:

-77.21%

SYK:

-58.63%

Текущая просадка

STE:

-15.83%

SYK:

-7.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STE:

$20.68B

SYK:

$141.36B

EPS

STE:

$5.95

SYK:

$9.34

Цена/прибыль

STE:

35.21

SYK:

39.70

PEG коэффициент

STE:

1.16

SYK:

2.59

Общая выручка (12 мес.)

STE:

$5.42B

SYK:

$21.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

STE:

$2.40B

SYK:

$13.73B

EBITDA (12 мес.)

STE:

$1.34B

SYK:

$5.48B

Доходность по периодам

С начала года, STE показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у SYK с доходностью 22.59%. За последние 10 лет акции STE уступали акциям SYK по среднегодовой доходности: 13.31% против 15.69% соответственно.


STE

С начала года

-4.72%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

-4.40%

1 год

-4.69%

5 лет

7.49%

10 лет

13.31%

SYK

С начала года

22.59%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

6.90%

1 год

23.73%

5 лет

12.66%

10 лет

15.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение STE c SYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STE, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.121.47
Коэффициент Сортино STE, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.032.12
Коэффициент Омега STE, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.27
Коэффициент Кальмара STE, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.132.36
Коэффициент Мартина STE, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.356.25
STE
SYK

Показатель коэффициента Шарпа STE на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SYK равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STE и SYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.12
1.47
STE
SYK

Дивиденды

Сравнение дивидендов STE и SYK

Дивидендная доходность STE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SYK в 0.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STE
STERIS plc
1.05%0.90%0.97%0.68%0.81%0.93%1.22%1.35%1.57%1.27%1.36%1.66%
SYK
Stryker Corporation
0.88%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%1.34%1.46%

Просадки

Сравнение просадок STE и SYK

Максимальная просадка STE за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и SYK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.83%
-7.03%
STE
SYK

Волатильность

Сравнение волатильности STE и SYK

STERIS plc (STE) и Stryker Corporation (SYK) имеют волатильность 5.68% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.68%
5.48%
STE
SYK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STE и SYK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STERIS plc и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab