PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STE с SYK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STE с SYK

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

STE (STERIS plc) and SYK (Stryker Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, STE returned 13.47%/yr vs 11.36%/yr for SYK. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STE и SYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STERIS plc (STE) и Stryker Corporation (SYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STE показывает доходность -13.60%, что значительно ниже, чем у SYK с доходностью -8.50%. За последние 10 лет акции STE превзошли акции SYK по среднегодовой доходности: 13.47% против 11.36% соответственно.

STE

1 день
-1.49%
1 месяц
9.25%
6 месяцев
-18.46%
С начала года
-13.60%
1 год
-1.98%
3 года*
-0.37%
5 лет*
1.92%
10 лет*
13.47%

SYK

1 день
-3.42%
1 месяц
6.50%
6 месяцев
-11.60%
С начала года
-8.50%
1 год
-16.91%
3 года*
3.55%
5 лет*
5.52%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STE и SYK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STE
STERIS plc		-13.60%24.57%-5.60%20.19%-23.43%29.47%25.50%44.09%23.66%31.73%
SYK
Stryker Corporation		-8.50%-1.48%21.34%23.80%-7.42%10.22%18.17%35.33%2.43%30.84%

Correlation

The correlation between STE and SYK is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1992 г.

0.39

The correlation between STE and SYK shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STE:

$21.23B

SYK:

$122.63B

EPS

STE:

$7.93

SYK:

$8.63

Коэффициент P/E

STE:

27.47

SYK:

37.05

Коэффициент PEG

STE:

0.38

SYK:

2.75

Коэффициент P/S

STE:

3.62

SYK:

4.89

Коэффициент P/B

STE:

2.98

SYK:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

STE:

$5.94B

SYK:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

STE:

$2.63B

SYK:

$16.09B

EBITDA (12 мес.)

STE:

$1.34B

SYK:

$5.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STERIS plc

Stryker Corporation

Часто сравнивают с STE:
STE с SPHSTE с BSXSTE с BRKRSTE с ^SP500TRSTE с DHRSTE с SPYSTE с SRE
Часто сравнивают с SYK:
SYK с ISRGSYK с MDTSYK с ^SP500TRSYK с DHRSYK с BDXSYK с VOOSYK с SNN

Доходность на риск

STE vs. SYK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STE
Ранг доходности на риск STE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SYK
Ранг доходности на риск SYK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYK: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYK: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYK: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STE c SYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STESYKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-0.66

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
-0.81

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.90

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.58

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

-1.22

+1.06

STE vs. SYK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STE на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа SYK равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STE и SYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STE и SYK

Максимальная просадка STE за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и SYK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STESYKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-58.63%

-18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.37%

-29.45%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.37%

-29.45%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.18%

-31.68%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.18%

-43.80%

+7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-19.92%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-13.13%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

13.92%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности STE и SYK

Текущая волатильность для STERIS plc (STE) составляет 10.37%, в то время как у Stryker Corporation (SYK) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что STE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STESYKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

13.17%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.24%

21.76%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.58%

25.88%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

24.85%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

26.64%

-1.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STE и SYK

Дивидендная доходность STE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности SYK в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STE
STERIS plc		1.16%0.95%1.06%0.90%0.97%0.68%0.81%0.93%1.22%1.35%1.57%1.27%
SYK
Stryker Corporation		1.09%0.97%0.90%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STE и SYK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STERIS plc и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.59B
6.02B
(STE) Общая выручка
(SYK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STE и SYK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности STERIS plc и Stryker Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
43.9%
63.3%
Активы портфеля
STE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STERIS plc сообщила о валовой прибыли в 697.10M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.

SYK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.

STE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STERIS plc сообщила об операционной прибыли в 316.80M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

SYK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

STE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STERIS plc сообщила о чистой прибыли в 220.30M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

SYK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

STE and SYK have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYK has higher volatility (13.17%) compared to STE (10.37%). In terms of maximum drawdown, STE dropped -77.22% vs SYK's -58.63%.

STE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STE и SYK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор