PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STDAX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STDAX с TSAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности STDAX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STDAX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.36%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-5.91%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, STDAX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 2.52% против 10.54% соответственно.

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.52%

TSAIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-3.06%
1 год
15.39%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с AMBFXTSAIX с FPURX

Сравнение комиссий STDAX и TSAIX

STDAX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

STDAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STDAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STDAXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.24

0.92

+3.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.10

1.37

+5.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.50

1.20

+1.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.50

1.08

+5.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.36

4.80

+26.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STDAX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STDAX на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STDAX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STDAXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

0.92

+3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.46

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.60

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.65

-0.65

Корреляция

Корреляция между STDAX и TSAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STDAX и TSAIX

Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.84%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок STDAX и TSAIX

Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

STDAXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.81%

-34.58%

-42.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-11.72%

+11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.91%

-28.28%

+25.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

-34.58%

+7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-10.28%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.95%

-4.96%

-26.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

2.77%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности STDAX и TSAIX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.39%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STDAXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

5.29%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

9.81%

-9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

17.09%

-16.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

16.15%

-14.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

17.59%

-10.90%