PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STDAX с SEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STDAX с SEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX).

STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. SEIMX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности STDAX и SEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STDAX и SEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		-0.43%5.10%1.52%5.02%-8.87%1.39%4.87%7.17%0.70%4.62%

Доходность по периодам

С начала года, STDAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у SEIMX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции STDAX превзошли акции SEIMX по среднегодовой доходности: 2.53% против 1.83% соответственно.

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%

SEIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.62%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX
Часто сравнивают с SEIMX:
SEIMX с STAGSEIMX с MUBSEIMX с SEPAXSEIMX с SIEMXSEIMX с SMQFXSEIMX с SGYAXSEIMX с LDRAX

Сравнение комиссий STDAX и SEIMX

STDAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SEIMX в 0.63%.

SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

STDAX vs. SEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SEIMX
Ранг доходности на риск SEIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STDAX c SEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STDAXSEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.33

1.02

+3.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.27

1.35

+5.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.54

1.29

+1.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.81

1.22

+5.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.75

4.49

+28.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STDAX vs. SEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STDAX на текущий момент составляет 4.33, что выше коэффициента Шарпа SEIMX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STDAX и SEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STDAXSEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33

1.02

+3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

0.21

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

1.39

-1.39

Корреляция

Корреляция между STDAX и SEIMX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STDAX и SEIMX

Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SEIMX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		3.00%3.93%2.60%2.13%1.79%2.13%2.39%2.71%2.60%2.43%2.49%2.51%

Просадки

Сравнение просадок STDAX и SEIMX

Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки SEIMX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и SEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

STDAXSEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.81%

-13.27%

-63.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-3.88%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.91%

-13.27%

+10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

-13.27%

-13.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-2.47%

-7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.94%

-1.49%

-30.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.05%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности STDAX и SEIMX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.40%, в то время как у SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STDAXSEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

1.03%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

1.51%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

3.92%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

3.23%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

3.63%

+3.06%