SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) показал доход в -0.70% с начала года и 3.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEIMX составила 1.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SEIMX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund: годовая альфа составляет 4.06%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 12.01.1990.

• Этот фонд участвовал в 12.71% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.52%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SEIMX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SEIMX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund показал максимальную просадку в 13.27%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 723 торговые сессии.

Текущая просадка SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund составляет 2.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.