PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIMX с SGYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIMX с SGYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX).

SEIMX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIMX и SGYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIMX и SGYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		-0.43%5.10%1.52%5.02%-8.87%1.39%4.87%7.17%0.70%4.62%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.13%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%

Доходность по периодам

С начала года, SEIMX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у SGYAX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции SEIMX уступали акциям SGYAX по среднегодовой доходности: 1.83% против 6.08% соответственно.

SEIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.62%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.83%

SGYAX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.71%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с SEIMX:
SEIMX с STAGSEIMX с MUBSEIMX с SEPAXSEIMX с SIEMXSEIMX с SMQFXSEIMX с LDRAXSEIMX с SICIX
Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY

Сравнение комиссий SEIMX и SGYAX

SEIMX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SGYAX в 0.56%.

SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Доходность на риск

SEIMX vs. SGYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIMX
Ранг доходности на риск SEIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIMX c SGYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMXSGYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.55

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.35

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.98

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

7.37

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIMX vs. SGYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIMX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SGYAX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIMX и SGYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMXSGYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.55

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.76

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.15

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.61

+0.78

Корреляция

Корреляция между SEIMX и SGYAX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIMX и SGYAX

Дивидендная доходность SEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности SGYAX в 8.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		3.00%3.93%2.60%2.13%1.79%2.13%2.39%2.71%2.60%2.43%2.49%2.51%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.22%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%

Просадки

Сравнение просадок SEIMX и SGYAX

Максимальная просадка SEIMX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки SGYAX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIMX и SGYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIMXSGYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-45.51%

+32.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-3.12%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.27%

-15.45%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.27%

-21.85%

+8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-2.20%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-6.10%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.84%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIMX и SGYAX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) составляет 1.03%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что SEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIMXSGYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.32%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

2.35%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

3.80%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

4.74%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

5.30%

-1.67%