PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIMX с SMQFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIMX с SMQFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX).

SEIMX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. SMQFX управляется SEI. Фонд был запущен 30 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIMX и SMQFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIMX и SMQFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		-0.43%5.10%1.52%5.02%-8.87%1.39%4.87%7.17%0.70%4.62%
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund		3.63%40.14%9.19%16.67%-19.31%8.09%17.33%18.91%-17.67%33.53%

Доходность по периодам

С начала года, SEIMX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у SMQFX с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции SEIMX уступали акциям SMQFX по среднегодовой доходности: 1.83% против 10.05% соответственно.

SEIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.62%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.83%

SMQFX

1 день
2.59%
1 месяц
-9.67%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.39%
1 год
41.86%
3 года*
20.31%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с SEIMX:
SEIMX с STAGSEIMX с MUBSEIMX с SEPAXSEIMX с SIEMXSEIMX с LDRAXSEIMX с SGYAXSEIMX с SEHAX
Часто сравнивают с SMQFX:
SMQFX с QQQMSMQFX с BADEXSMQFX с ESCIXSMQFX с SIEMXSMQFX с SPIIXSMQFX с CAVAXSMQFX с SEATX

Сравнение комиссий SEIMX и SMQFX

SEIMX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SMQFX в 0.59%.

SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

SEIMX vs. SMQFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIMX
Ранг доходности на риск SEIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SMQFX
Ранг доходности на риск SMQFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMQFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMQFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMQFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMQFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMQFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIMX c SMQFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMXSMQFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.59

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

3.18

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.50

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

3.08

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

12.44

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIMX vs. SMQFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIMX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SMQFX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIMX и SMQFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMXSMQFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.59

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.50

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.46

+0.93

Корреляция

Корреляция между SEIMX и SMQFX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIMX и SMQFX

Дивидендная доходность SEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности SMQFX в 29.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		3.00%3.93%2.60%2.13%1.79%2.13%2.39%2.71%2.60%2.43%2.49%2.51%
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund		29.17%30.23%6.43%3.24%5.32%17.70%1.80%1.89%11.55%2.70%2.15%1.69%

Просадки

Сравнение просадок SEIMX и SMQFX

Максимальная просадка SEIMX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки SMQFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIMX и SMQFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIMXSMQFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-40.14%

+26.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-13.62%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.27%

-36.37%

+23.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.27%

-40.14%

+26.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-11.38%

+8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-12.20%

+10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

3.38%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIMX и SMQFX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) составляет 1.03%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что SEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIMXSMQFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

8.30%

-7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

12.40%

-10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

16.65%

-12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

17.39%

-14.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

16.71%

-13.08%