PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIMX с SLDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIMX с SLDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX).

SEIMX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. SLDAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIMX и SLDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIMX и SLDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		-0.43%5.10%1.52%5.02%-8.87%1.39%4.87%7.17%0.70%4.62%
SLDAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund		-1.38%7.37%-2.78%8.14%-26.58%-2.80%16.56%21.45%-6.23%11.67%

Доходность по периодам

С начала года, SEIMX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у SLDAX с доходностью -1.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SEIMX имеют среднегодовую доходность 1.83%, а акции SLDAX немного отстают с 1.82%.

SEIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.62%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.83%

SLDAX

1 день
0.39%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-1.88%
1 год
2.45%
3 года*
1.66%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund

Часто сравнивают с SEIMX:
SEIMX с STAGSEIMX с MUBSEIMX с SEPAXSEIMX с SIEMXSEIMX с SMQFXSEIMX с LDRAXSEIMX с SGYAX
Часто сравнивают с SLDAX:
SLDAX с PLRIXSLDAX с SBIFXSLDAX с SOAIXSLDAX с LDRAXSLDAX с PTCIXSLDAX с RPLCXSLDAX с DEEIX

Сравнение комиссий SEIMX и SLDAX

SEIMX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SLDAX в 0.14%.

SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund
SLDAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund

Доходность на риск

SEIMX vs. SLDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIMX
Ранг доходности на риск SEIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SLDAX
Ранг доходности на риск SLDAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLDAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLDAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLDAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLDAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLDAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIMX c SLDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMXSLDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.35

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.52

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.07

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.73

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

1.72

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIMX vs. SLDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIMX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа SLDAX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIMX и SLDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMXSLDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.35

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.23

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.16

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.21

+1.17

Корреляция

Корреляция между SEIMX и SLDAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIMX и SLDAX

Дивидендная доходность SEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности SLDAX в 4.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		3.00%3.93%2.60%2.13%1.79%2.13%2.39%2.71%2.60%2.43%2.49%2.51%
SLDAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund		4.71%5.03%4.63%3.38%3.27%5.81%7.64%3.79%4.26%4.41%4.22%6.63%

Просадки

Сравнение просадок SEIMX и SLDAX

Максимальная просадка SEIMX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки SLDAX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIMX и SLDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIMXSLDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-36.12%

+22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-5.22%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.27%

-35.17%

+21.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.27%

-36.12%

+22.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-21.38%

+18.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-10.49%

+9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.22%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIMX и SLDAX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) составляет 1.03%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что SEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIMXSLDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

3.32%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

5.13%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

8.67%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

12.17%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

11.27%

-7.64%