Сравнение SEIMX с SLDAX
SEIMX (SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund) and SLDAX (SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund) are both mutual funds - SEIMX is a Municipal Bonds fund managed by SEI, while SLDAX is a Long-Term Bond fund managed by SEI. Over the past 10 years, SEIMX returned 1.69%/yr vs 1.02%/yr for SLDAX. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SEIMX charges 0.63%/yr vs 0.14%/yr for SLDAX.
Доходность
Сравнение доходности SEIMX и SLDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIMX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у SLDAX с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции SEIMX превзошли акции SLDAX по среднегодовой доходности: 1.69% против 1.02% соответственно.
SEIMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- 0.17%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 1.69%
- Всё время*
- 4.02%
SLDAX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- -2.05%
- С начала года
- -2.27%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- -4.44%
- 10 лет*
- 1.02%
- Всё время*
- 2.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SEIMX и SLDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIMX SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund | 0.17% | 5.10% | 1.52% | 5.02% | -8.87% | 1.39% | 4.87% | 7.17% | 0.70% | 4.62% |
SLDAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund | -2.27% | 7.37% | -2.78% | 8.14% | -26.58% | -2.80% | 16.56% | 21.45% | -6.23% | 11.67% |
Correlation
The correlation between SEIMX and SLDAX is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г. | 0.51 |
The correlation between SEIMX and SLDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIMX vs. SLDAX — Ранг доходности на риск
SEIMX
SLDAX
Сравнение SEIMX c SLDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEIMX | SLDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.00 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.01 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -0.03 | +4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEIMX и SLDAX
Максимальная просадка SEIMX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки SLDAX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIMX и SLDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIMX | SLDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -36.12% | +22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -5.95% | +3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.16% | -10.80% | +6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.12% | -35.17% | +22.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.27% | -36.12% | +22.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -22.09% | +20.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -10.74% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.45% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIMX и SLDAX
Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) составляет 0.88%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что SEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIMX | SLDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 2.29% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 5.85% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33% | 7.40% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 12.09% | -8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.64% | 11.25% | -7.61% |
Сравнение комиссий SEIMX и SLDAX
SEIMX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SLDAX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIMX и SLDAX
Дивидендная доходность SEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности SLDAX в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIMX SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund | 2.83% | 3.93% | 2.60% | 2.13% | 1.79% | 2.13% | 2.39% | 2.71% | 2.60% | 2.43% | 2.49% | 2.51% |
SLDAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund | 4.86% | 5.03% | 4.63% | 3.38% | 3.27% | 5.81% | 7.64% | 3.79% | 4.26% | 4.41% | 4.22% | 6.63% |
Часто задаваемые вопросы
SEIMX and SLDAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLDAX has higher volatility (2.29%) compared to SEIMX (0.88%). In terms of maximum drawdown, SEIMX dropped -13.27% vs SLDAX's -36.12%.
SEIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEIMX и SLDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор