Сравнение SEIMX с LDRAX
SEIMX (SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund) and LDRAX (SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund) are both mutual funds - SEIMX is a Municipal Bonds fund managed by SEI, while LDRAX is a Long-Term Bond fund managed by SEI. Over the past 10 years, SEIMX returned 1.69%/yr vs 0.74%/yr for LDRAX. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SEIMX charges 0.63%/yr vs 0.14%/yr for LDRAX.
Доходность
Сравнение доходности SEIMX и LDRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIMX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у LDRAX с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции SEIMX превзошли акции LDRAX по среднегодовой доходности: 1.69% против 0.74% соответственно.
SEIMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- 0.17%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 1.69%
- Всё время*
- 4.02%
LDRAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.21%
- С начала года
- -2.45%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- -5.05%
- 10 лет*
- 0.74%
- Всё время*
- 1.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SEIMX и LDRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIMX SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund | 0.17% | 5.10% | 1.52% | 5.02% | -8.87% | 1.39% | 4.87% | 7.17% | 0.70% | 4.62% |
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | -2.45% | 6.81% | -3.28% | 7.16% | -27.73% | -2.19% | 18.23% | 21.19% | -5.16% | 11.74% |
Correlation
The correlation between SEIMX and LDRAX is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2004 г. | 0.51 |
The correlation between SEIMX and LDRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIMX vs. LDRAX — Ранг доходности на риск
SEIMX
LDRAX
Сравнение SEIMX c LDRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEIMX | LDRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.00 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.07 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -0.16 | +4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEIMX и LDRAX
Максимальная просадка SEIMX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки LDRAX в -37.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIMX и LDRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIMX | LDRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -37.23% | +23.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -6.04% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.16% | -11.43% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.12% | -36.35% | +23.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.27% | -37.23% | +23.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -24.72% | +22.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -12.47% | +10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.53% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIMX и LDRAX
Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) составляет 0.88%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что SEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIMX | LDRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 2.30% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 5.98% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33% | 7.66% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 12.47% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.64% | 11.37% | -7.73% |
Сравнение комиссий SEIMX и LDRAX
SEIMX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии LDRAX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIMX и LDRAX
Дивидендная доходность SEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности LDRAX в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | 4.89% | 5.04% | 4.62% | 3.42% | 3.23% | 4.30% | 12.32% | 8.60% | 4.80% | 4.46% | 6.21% | 9.23% |
SEIMX SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund | 2.83% | 3.93% | 2.60% | 2.13% | 1.79% | 2.13% | 2.39% | 2.71% | 2.60% | 2.43% | 2.49% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
SEIMX and LDRAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDRAX has higher volatility (2.30%) compared to SEIMX (0.88%). In terms of maximum drawdown, SEIMX dropped -13.27% vs LDRAX's -37.23%.
SEIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEIMX и LDRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор