PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIMX с LDRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIMX с LDRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX).

SEIMX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. LDRAX управляется SEI. Фонд был запущен 20 апр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIMX и LDRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIMX и LDRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		-0.43%5.10%1.52%5.02%-8.87%1.39%4.87%7.17%0.70%4.62%
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		-1.23%6.81%-3.28%7.16%-27.73%-2.19%18.23%21.19%-5.16%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, SEIMX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у LDRAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции SEIMX превзошли акции LDRAX по среднегодовой доходности: 1.83% против 1.61% соответственно.

SEIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.62%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.83%

LDRAX

1 день
0.17%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.82%
1 год
1.39%
3 года*
0.94%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund

Часто сравнивают с SEIMX:
SEIMX с STAGSEIMX с MUBSEIMX с SEPAXSEIMX с SIEMXSEIMX с SMQFXSEIMX с SGYAXSEIMX с SICIX
Часто сравнивают с LDRAX:
LDRAX с VAGU.LLDRAX с DEEIXLDRAX с PLRIXLDRAX с CAVAXLDRAX с RPLCXLDRAX с SPIIXLDRAX с SIEMX

Сравнение комиссий SEIMX и LDRAX

SEIMX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии LDRAX в 0.14%.

SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund

Доходность на риск

SEIMX vs. LDRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIMX
Ранг доходности на риск SEIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LDRAX
Ранг доходности на риск LDRAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIMX c LDRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMXLDRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.23

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.37

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.05

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.50

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

1.22

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIMX vs. LDRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIMX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа LDRAX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIMX и LDRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMXLDRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.23

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.26

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.14

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.13

+1.26

Корреляция

Корреляция между SEIMX и LDRAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIMX и LDRAX

Дивидендная доходность SEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности LDRAX в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		3.00%3.93%2.60%2.13%1.79%2.13%2.39%2.71%2.60%2.43%2.49%2.51%
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		4.72%5.04%4.62%3.42%3.23%4.30%12.32%8.60%4.80%4.46%6.21%9.23%

Просадки

Сравнение просадок SEIMX и LDRAX

Максимальная просадка SEIMX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки LDRAX в -37.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIMX и LDRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIMXLDRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-37.23%

+23.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-6.13%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.27%

-36.35%

+23.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.27%

-37.23%

+23.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-23.78%

+21.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-12.31%

+10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.48%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIMX и LDRAX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) составляет 1.03%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что SEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIMXLDRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

3.47%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

5.36%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

9.17%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

12.56%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

11.40%

-7.77%