Сравнение STDAX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности STDAX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STDAX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, STDAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям SCLAX по среднегодовой доходности: 2.53% против 3.00% соответственно.
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STDAX и SCLAX
STDAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
STDAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
STDAX
SCLAX
Сравнение STDAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STDAX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.33 | 1.96 | +2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.27 | 2.75 | +4.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.54 | 1.39 | +1.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.81 | 2.24 | +4.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.75 | 9.02 | +23.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STDAX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33 | 1.96 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.43 | 1.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 1.10 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.96 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между STDAX и SCLAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STDAX и SCLAX
Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок STDAX и SCLAX
Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STDAX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.81% | -5.59% | -71.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -2.32% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.91% | -5.59% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.89% | -5.59% | -21.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -1.84% | -7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.94% | -1.15% | -30.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.58% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности STDAX и SCLAX
Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.40%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STDAX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 1.19% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 2.01% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 2.66% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 3.07% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 2.75% | +3.94% |