Сравнение STDAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности STDAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STDAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.36% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, STDAX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 2.52% против 8.27% соответственно.
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 2.52%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STDAX и IOEZX
STDAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
STDAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
STDAX
IOEZX
Сравнение STDAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STDAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.24 | 1.28 | +2.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.10 | 1.84 | +5.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.50 | 1.25 | +1.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.50 | 1.62 | +4.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.36 | 6.69 | +24.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STDAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24 | 1.28 | +2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | 0.35 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.39 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между STDAX и IOEZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STDAX и IOEZX
Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок STDAX и IOEZX
Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STDAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.81% | -56.15% | -20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -11.71% | +11.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.91% | -21.47% | +18.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.89% | -38.12% | +11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -4.99% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.95% | -8.64% | -23.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.84% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности STDAX и IOEZX
Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.39%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STDAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 4.25% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 8.69% | -8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 15.56% | -14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 13.90% | -11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 16.44% | -9.75% |