PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STDAX с IBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STDAX с IBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX).

STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. IBALX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности STDAX и IBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STDAX и IBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund		-3.12%12.69%14.53%18.44%-16.48%16.65%15.55%21.33%-3.99%13.84%

Доходность по периодам

С начала года, STDAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у IBALX с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям IBALX по среднегодовой доходности: 2.53% против 8.87% соответственно.

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%

IBALX

1 день
1.79%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.67%
1 год
10.91%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.85%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Transamerica Multi-Managed Balanced Fund

Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX
Часто сравнивают с IBALX:
IBALX с TADAXIBALX с VGSHIBALX с VOOIBALX с TSAIXIBALX с FASGXIBALX с FRGAXIBALX с LIVIX

Сравнение комиссий STDAX и IBALX

STDAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBALX в 0.96%.

IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

STDAX vs. IBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
IBALX
Ранг доходности на риск IBALX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBALX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBALX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBALX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBALX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBALX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STDAX c IBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STDAXIBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.33

1.03

+3.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.27

1.55

+5.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.54

1.23

+1.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.81

1.55

+5.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.75

6.89

+25.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STDAX vs. IBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STDAX на текущий момент составляет 4.33, что выше коэффициента Шарпа IBALX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STDAX и IBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STDAXIBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33

1.03

+3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

0.60

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.78

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.75

-0.75

Корреляция

Корреляция между STDAX и IBALX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STDAX и IBALX

Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности IBALX в 6.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund		6.35%6.13%7.92%4.09%3.09%6.82%4.84%4.15%8.16%3.20%1.49%3.44%

Просадки

Сравнение просадок STDAX и IBALX

Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки IBALX в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и IBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

STDAXIBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.81%

-43.33%

-33.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-7.60%

+7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.91%

-23.64%

+20.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

-23.64%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-4.40%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.94%

-5.97%

-25.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.71%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности STDAX и IBALX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.40%, в то время как у Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STDAXIBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

3.62%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

5.95%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

11.07%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

11.46%

-9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

11.48%

-4.79%