PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCE с WGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STCE с WGMI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie. STCE is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past 3 years, STCE returned 58.04%/yr vs 86.17%/yr for WGMI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. STCE charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.

Доходность

Сравнение доходности STCE и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STCE показывает доходность 32.00%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 84.78%.

STCE

1 день
-1.96%
1 месяц
16.12%
С начала года
32.00%
6 месяцев
10.29%
1 год
84.98%
3 года*
58.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

WGMI

1 день
-1.11%
1 месяц
40.03%
С начала года
84.78%
6 месяцев
55.52%
1 год
294.61%
3 года*
86.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STCE и WGMI

2026 (YTD)2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		32.00%36.12%41.76%108.65%-38.86%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		84.78%72.47%23.54%304.08%-63.18%

Correlation

The correlation between STCE and WGMI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.94

The correlation between STCE and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STCE и WGMI

Секторы
STCE
WGMI

Финансовые услуги

62.9%
51.3%

Технологии

30.9%
45.9%

Коммуникационные услуги

6.2%
1.2%

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

STCE
62.9%
WGMI
51.3%

Технологии

STCE
30.9%
WGMI
45.9%

Коммуникационные услуги

STCE
6.2%
WGMI
1.2%

Энергетика

STCE
0.0%
WGMI

-

Сырьевые материалы

STCE

-

WGMI

-

Потребительский циклический сектор

STCE

-

WGMI

-

Потребительский защитный сектор

STCE

-

WGMI

-

Здравоохранение

STCE

-

WGMI

-

Промышленность

STCE

-

WGMI
0.5%

Недвижимость

STCE

-

WGMI

-

Коммунальные услуги

STCE

-

WGMI
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Crypto Thematic ETF

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE
Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT

Доходность на риск

STCE vs. WGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCE c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCEWGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
3.91

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.49

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

5.83

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

11.81

-8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCE vs. WGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа WGMI равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCEWGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

3.91

-2.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.31

+0.34

Просадки

Сравнение просадок STCE и WGMI

Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и WGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCEWGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-85.76%

+31.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-50.94%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.11%

-62.79%

+8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.63%

-1.11%

-24.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-42.90%

+20.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.87%

25.08%

+4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и WGMI

Текущая волатильность для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) составляет 14.89%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 20.10%. Это указывает на то, что STCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCEWGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.89%

20.10%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.80%

55.64%

-12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.14%

76.03%

-14.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.86%

81.53%

-25.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.86%

81.53%

-25.67%

Сравнение комиссий STCE и WGMI

STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и WGMI

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.49%1.96%0.64%0.31%1.46%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, STCE and WGMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WGMI has higher volatility (20.10%) compared to STCE (14.89%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs WGMI's -85.76%.

On 3-year performance, WGMI leads with 86.17% vs 58.04% for STCE. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, STCE has been the lower-risk option at 14.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 86.17% return vs 58.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.

STCE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for WGMI.

STCE is categorized as Blockchain, while WGMI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Charles Schwab and Valkyrie. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.75% for WGMI.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STCE и WGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор