PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STCE с WGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STCE с WGMI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares. STCE is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past 3 years, STCE returned 37.79%/yr vs 52.54%/yr for WGMI. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. STCE charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.

Доходность

Сравнение доходности STCE и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STCE показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 31.25%.

STCE

1 день
-2.70%
1 месяц
-7.92%
6 месяцев
8.70%
С начала года
5.62%
1 год
21.02%
3 года*
37.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.85%

WGMI

1 день
-4.78%
1 месяц
-11.07%
6 месяцев
24.67%
С начала года
31.25%
1 год
102.13%
3 года*
52.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

STCE

Schwab Crypto Thematic ETF
$6.14M$7.55M$10.44M

WGMI

CoinShares Bitcoin Miners ETF
$37.78M$31.48M$40.89M

Сравнение доходности по годам STCE и WGMI

2026 (YTD)2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		5.62%36.12%41.76%108.65%-40.98%
WGMI
CoinShares Bitcoin Miners ETF		31.25%72.47%23.54%304.08%-63.81%

Correlation

The correlation between STCE and WGMI is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2022 г.

0.94

The correlation between STCE and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STCE и WGMI

Секторы
STCE
WGMI

Финансовые услуги

66.5%
45.4%

Технологии

26.0%
47.8%

Коммуникационные услуги

6.6%
2.0%

Коммунальные услуги

1.0%
4.1%

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

STCE
66.5%
WGMI
45.4%

Технологии

STCE
26.0%
WGMI
47.8%

Коммуникационные услуги

STCE
6.6%
WGMI
2.0%

Коммунальные услуги

STCE
1.0%
WGMI
4.1%

Энергетика

STCE
0.0%
WGMI

-

Сырьевые материалы

STCE

-

WGMI

-

Потребительский циклический сектор

STCE

-

WGMI

-

Потребительский защитный сектор

STCE

-

WGMI

-

Здравоохранение

STCE

-

WGMI

-

Промышленность

STCE

-

WGMI
0.7%

Недвижимость

STCE

-

WGMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Crypto Thematic ETF

CoinShares Bitcoin Miners ETF

Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SATOSTCE с SCHGSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE
Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT

Доходность на риск

STCE vs. WGMI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение STCE c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STCEWGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.24

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.94

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

2.02

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

3.87

-3.24

STCE vs. WGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа WGMI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STCE и WGMI

Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и WGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCEWGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-85.76%

+31.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-50.94%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.11%

-62.79%

+8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.49%

-30.33%

-10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.52%

-41.93%

+19.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.15%

26.46%

+6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и WGMI

Текущая волатильность для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) составляет 19.80%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 33.67%. Это указывает на то, что STCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCEWGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.80%

33.67%

-13.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.47%

61.69%

-17.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.85%

83.05%

-19.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.30%

82.39%

-26.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.30%

82.39%

-26.09%

Сравнение комиссий STCE и WGMI

STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и WGMI

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.79%1.96%0.64%0.31%1.46%
WGMI
CoinShares Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, STCE and WGMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WGMI has higher volatility (33.67%) compared to STCE (19.80%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs WGMI's -85.76%.

On 3-year performance, WGMI leads with 52.54% vs 37.79% for STCE. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, STCE has been the lower-risk option at 19.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 52.54% return vs 37.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.

STCE has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for WGMI.

STCE is categorized as Blockchain, while WGMI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Charles Schwab and CoinShares. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.75% for WGMI.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STCE и WGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор