Сравнение STCE с WGMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI).
STCE и WGMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STCE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. WGMI - это активно управляемый фонд от Valkyrie. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности STCE и WGMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STCE и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | -12.93% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -38.86% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | -8.91% | 72.47% | 23.54% | 304.08% | -63.18% |
Доходность по периодам
С начала года, STCE показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью -8.91%.
STCE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -34.10%
- 1 год
- 55.10%
- 3 года*
- 38.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -13.78%
- С начала года
- -8.91%
- 6 месяцев
- -22.65%
- 1 год
- 155.01%
- 3 года*
- 55.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STCE и WGMI
STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Доходность на риск
STCE vs. WGMI — Ранг доходности на риск
STCE
WGMI
Сравнение STCE c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STCE | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.00 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.48 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.40 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 7.40 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STCE | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.00 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.08 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между STCE и WGMI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и WGMI
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 2.25% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STCE и WGMI
Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и WGMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| STCE | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -85.76% | +31.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -50.94% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.94% | -47.10% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.36% | -43.87% | +22.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.06% | 23.36% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и WGMI
Текущая волатильность для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) составляет 18.12%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 23.09%. Это указывает на то, что STCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STCE | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 23.09% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.27% | 60.97% | -10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.98% | 78.21% | -14.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.16% | 82.07% | -25.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.16% | 82.07% | -25.91% |