Сравнение STCE с SCHY
STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STCE returned 34.02%/yr vs 14.57%/yr for SCHY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. STCE charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.
Доходность
Сравнение доходности STCE и SCHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STCE показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 10.53%.
STCE
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -19.80%
- 6 месяцев
- -13.18%
- С начала года
- 4.92%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 34.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STCE и SCHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 4.92% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -40.98% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 10.53% | 33.98% | -1.79% | 14.27% | 2.26% |
Correlation
The correlation between STCE and SCHY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2022 г. | 0.37 |
The correlation between STCE and SCHY shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов STCE и SCHY
Секторы
STCE
SCHY
Финансовые услуги
Технологии
Коммуникационные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
STCE
SCHY
Технологии
STCE
SCHY
Коммуникационные услуги
STCE
SCHY
Энергетика
STCE
SCHY
Сырьевые материалы
STCE
-
SCHY
Потребительский циклический сектор
STCE
-
SCHY
Потребительский защитный сектор
STCE
-
SCHY
Здравоохранение
STCE
-
SCHY
Промышленность
STCE
-
SCHY
Недвижимость
STCE
-
SCHY
Коммунальные услуги
STCE
-
SCHY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STCE vs. SCHY — Ранг доходности на риск
STCE
SCHY
Сравнение STCE c SCHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STCE | SCHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.50 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 7.13 | -6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STCE и SCHY
Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и SCHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STCE | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -24.04% | -30.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -9.11% | -45.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.11% | -12.16% | -41.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.89% | -2.86% | -38.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.28% | -4.95% | -17.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.90% | 3.19% | +28.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и SCHY
Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 13.11% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STCE | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.11% | 3.14% | +9.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.47% | 10.24% | +32.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.21% | 12.06% | +50.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.96% | 13.26% | +42.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.96% | 13.19% | +42.77% |
Сравнение комиссий STCE и SCHY
STCE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и SCHY
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности SCHY в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.42% | 3.55% | 4.64% | 3.97% | 3.67% | 1.73% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.80% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STCE and SCHY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STCE has higher volatility (13.11%) compared to SCHY (3.14%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs SCHY's -24.04%.
On 3-year performance, STCE leads with 34.02% vs 14.57% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STCE has performed better with a 34.02% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for STCE.
SCHY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.80% for STCE.
STCE is categorized as Blockchain, while SCHY is Dividend. STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.08% for SCHY.
SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STCE и SCHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор