PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCE с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STCE с SCHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STCE returned 58.04%/yr vs 15.09%/yr for SCHY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. STCE charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности STCE и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STCE показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 7.94%.

STCE

1 день
-1.96%
1 месяц
16.12%
С начала года
32.00%
6 месяцев
10.29%
1 год
84.98%
3 года*
58.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHY

1 день
-0.93%
1 месяц
0.50%
С начала года
7.94%
6 месяцев
10.00%
1 год
22.39%
3 года*
15.09%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STCE и SCHY

2026 (YTD)2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		32.00%36.12%41.76%108.65%-38.86%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		7.94%33.98%-1.79%14.27%1.99%

Correlation

The correlation between STCE and SCHY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.39

The correlation between STCE and SCHY shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов STCE и SCHY

Секторы
STCE
SCHY

Финансовые услуги

62.9%
15.8%

Технологии

30.9%
3.8%

Коммуникационные услуги

6.2%
15.8%

Энергетика

0.0%
10.3%

Сырьевые материалы

-

5.7%

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

14.8%

Здравоохранение

-

4.0%

Промышленность

-

13.8%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

7.4%

Финансовые услуги

STCE
62.9%
SCHY
15.8%

Технологии

STCE
30.9%
SCHY
3.8%

Коммуникационные услуги

STCE
6.2%
SCHY
15.8%

Энергетика

STCE
0.0%
SCHY
10.3%

Сырьевые материалы

STCE

-

SCHY
5.7%

Потребительский циклический сектор

STCE

-

SCHY
7.9%

Потребительский защитный сектор

STCE

-

SCHY
14.8%

Здравоохранение

STCE

-

SCHY
4.0%

Промышленность

STCE

-

SCHY
13.8%

Недвижимость

STCE

-

SCHY
0.9%

Коммунальные услуги

STCE

-

SCHY
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Crypto Thematic ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

STCE vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCE c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCESCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.89

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.59

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.47

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

7.90

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCE vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCESCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.89

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.66

-0.01

Просадки

Сравнение просадок STCE и SCHY

Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCESCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-24.04%

-30.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-9.11%

-45.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.11%

-12.16%

-41.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.63%

-5.13%

-20.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-4.97%

-17.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.87%

2.84%

+27.03%

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и SCHY

Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCESCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.89%

3.41%

+11.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.80%

9.79%

+33.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.14%

11.90%

+49.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.86%

13.25%

+42.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.86%

13.23%

+42.63%

Сравнение комиссий STCE и SCHY

STCE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и SCHY

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SCHY в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.44%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.49%1.96%0.64%0.31%1.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STCE and SCHY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCE has higher volatility (14.89%) compared to SCHY (3.41%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs SCHY's -24.04%.

On 3-year performance, STCE leads with 58.04% vs 15.09% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STCE has performed better with a 58.04% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for STCE.

SCHY has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.49% for STCE.

STCE is categorized as Blockchain, while SCHY is Dividend. STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.08% for SCHY.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STCE и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор