PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STCE с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STCE и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STCE и SCHA


2026 (YTD)2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF
-12.93%36.12%41.76%108.65%-38.86%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
3.19%11.60%11.16%18.46%-5.82%

Доходность по периодам

С начала года, STCE показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.19%.


STCE

1 день
0.44%
1 месяц
-9.59%
С начала года
-12.93%
6 месяцев
-34.10%
1 год
55.10%
3 года*
38.73%
5 лет*
10 лет*

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.55%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.49%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Crypto Thematic ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Сравнение комиссий STCE и SCHA

STCE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.


Доходность на риск

STCE vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STCE
Ранг доходности на риск STCE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2828
Ранг коэф-та Мартина

SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCE c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STCESCHADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.16

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.74

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.87

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

7.77

-5.38

STCE vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STCESCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.16

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.12

Корреляция

Корреляция между STCE и SCHA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и SCHA

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности SCHA в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF
2.25%1.96%0.64%0.31%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок STCE и SCHA

Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и SCHA.


Загрузка...

Показатели просадок


STCESCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-42.41%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-14.35%

-39.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.94%

-5.41%

-45.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.36%

-7.65%

-13.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.06%

3.45%

+22.61%

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и SCHA

Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


STCESCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.12%

7.31%

+10.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.27%

13.72%

+36.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.98%

22.90%

+41.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.16%

21.95%

+34.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.16%

22.67%

+33.49%