PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCE с HECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STCE с HECO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both Blockchain funds. STCE is passively managed, while HECO is actively managed. Over the past year, STCE returned 84.98% vs 136.32% for HECO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. STCE charges 0.30%/yr vs 0.90%/yr for HECO.

Доходность

Сравнение доходности STCE и HECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STCE показывает доходность 32.00%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 71.77%.

STCE

1 день
-1.96%
1 месяц
16.12%
С начала года
32.00%
6 месяцев
10.29%
1 год
84.98%
3 года*
58.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

HECO

1 день
-0.95%
1 месяц
33.22%
С начала года
71.77%
6 месяцев
57.04%
1 год
136.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STCE и HECO

2026 (YTD)20252024
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		32.00%36.12%41.53%
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		71.77%26.23%27.37%

Correlation

The correlation between STCE and HECO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.93

The correlation between STCE and HECO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STCE и HECO

Секторы
STCE
HECO

Финансовые услуги

62.9%
45.1%

Технологии

30.9%
48.3%

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

STCE
62.9%
HECO
45.1%

Технологии

STCE
30.9%
HECO
48.3%

Коммуникационные услуги

STCE
6.2%
HECO

-

Энергетика

STCE
0.0%
HECO

-

Сырьевые материалы

STCE

-

HECO
1.8%

Потребительский циклический сектор

STCE

-

HECO

-

Потребительский защитный сектор

STCE

-

HECO

-

Здравоохранение

STCE

-

HECO

-

Промышленность

STCE

-

HECO
5.1%

Недвижимость

STCE

-

HECO

-

Коммунальные услуги

STCE

-

HECO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Crypto Thematic ETF

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF

Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE
Часто сравнивают с HECO:
HECO с HEDGHECO с DECOHECO с ARKFHECO с OBTCHECO с SOLTHECO с SNTHHECO с BKCH

Доходность на риск

STCE vs. HECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HECO
Ранг доходности на риск HECO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCE c HECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCEHECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
3.68

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
4.07

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.51

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

6.52

-4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

18.71

-15.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCE vs. HECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа HECO равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и HECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCEHECOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

3.68

-2.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.80

-1.15

Просадки

Сравнение просадок STCE и HECO

Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и HECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCEHECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-44.59%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-21.03%

-33.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.63%

-1.18%

-24.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-11.81%

-10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.87%

7.31%

+22.56%

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и HECO

Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCEHECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.89%

10.30%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.80%

29.36%

+13.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.14%

37.32%

+23.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.86%

44.93%

+10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.86%

44.93%

+10.93%

Сравнение комиссий STCE и HECO

STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HECO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и HECO

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		0.00%0.00%2.61%0.00%0.00%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.49%1.96%0.64%0.31%1.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, STCE and HECO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STCE has higher volatility (14.89%) compared to HECO (10.30%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs HECO's -44.59%.

On 1-year performance, HECO leads with 136.32% vs 84.98% for STCE. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, HECO has been the lower-risk option at 10.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HECO has performed better with a 136.32% return vs 84.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.

STCE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for HECO.

They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.90% for HECO.

HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STCE и HECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор