PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCE с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STCE с GSIB

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. STCE is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, STCE returned 59.33% vs 41.15% for GSIB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. STCE charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности STCE и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STCE показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью 10.03%.

STCE

1 день
-9.21%
1 месяц
-2.89%
С начала года
19.23%
6 месяцев
1.04%
1 год
59.33%
3 года*
53.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIB

1 день
-1.46%
1 месяц
3.71%
С начала года
10.03%
6 месяцев
14.82%
1 год
41.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STCE и GSIB

2026 (YTD)202520242023
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		19.23%36.12%41.76%8.31%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		10.03%61.67%32.86%2.35%

Correlation

The correlation between STCE and GSIB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов STCE и GSIB

Секторы
STCE
GSIB

Финансовые услуги

67.8%
100.0%

Технологии

27.3%

-

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

STCE
67.8%
GSIB
100.0%

Технологии

STCE
27.3%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

STCE
4.9%
GSIB

-

Энергетика

STCE
0.0%
GSIB

-

Сырьевые материалы

STCE

-

GSIB

-

Потребительский циклический сектор

STCE

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

STCE

-

GSIB

-

Здравоохранение

STCE

-

GSIB

-

Промышленность

STCE

-

GSIB

-

Недвижимость

STCE

-

GSIB

-

Коммунальные услуги

STCE

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Crypto Thematic ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS

Доходность на риск

STCE vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCE c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCEGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.46

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.40

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

3.07

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

10.81

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCE vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCEGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.46

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

2.35

-1.77

Просадки

Сравнение просадок STCE и GSIB

Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCEGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-17.71%

-36.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-13.90%

-40.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.83%

-1.46%

-31.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-2.06%

-19.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.99%

3.94%

+26.05%

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и GSIB

Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCEGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.07%

4.96%

+11.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.59%

14.14%

+29.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.73%

17.37%

+44.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.01%

18.48%

+37.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.01%

18.48%

+37.53%

Сравнение комиссий STCE и GSIB

STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и GSIB

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности GSIB в 1.73%

ПозицияTTM2025202420232022
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.73%1.91%1.67%0.00%0.00%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.65%1.96%0.64%0.31%1.46%

Часто задаваемые вопросы

STCE and GSIB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCE has higher volatility (16.07%) compared to GSIB (4.96%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, STCE leads with 59.33% vs 41.15% for GSIB. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, STCE has performed better with a 59.33% return vs 41.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.

GSIB has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.65% for STCE.

STCE is categorized as Blockchain, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Themes. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STCE и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор