PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCE с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STCE с GDX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STCE returned 53.77%/yr vs 37.19%/yr for GDX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. STCE charges 0.30%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности STCE и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STCE показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -8.08%.

STCE

1 день
-9.21%
1 месяц
-2.89%
С начала года
19.23%
6 месяцев
1.04%
1 год
59.33%
3 года*
53.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDX

1 день
-8.75%
1 месяц
-16.65%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-2.00%
1 год
53.84%
3 года*
37.19%
5 лет*
16.92%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STCE и GDX

2026 (YTD)2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		19.23%36.12%41.76%108.65%-38.86%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-8.08%154.77%10.63%9.98%10.27%

Correlation

The correlation between STCE and GDX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.28

Сравнение распределения секторов STCE и GDX

Секторы
STCE
GDX

Финансовые услуги

67.8%

-

Технологии

27.3%

-

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

STCE
67.8%
GDX

-

Технологии

STCE
27.3%
GDX

-

Коммуникационные услуги

STCE
4.9%
GDX

-

Энергетика

STCE
0.0%
GDX

-

Сырьевые материалы

STCE

-

GDX
100.0%

Потребительский циклический сектор

STCE

-

GDX

-

Потребительский защитный сектор

STCE

-

GDX

-

Здравоохранение

STCE

-

GDX

-

Промышленность

STCE

-

GDX

-

Недвижимость

STCE

-

GDX

-

Коммунальные услуги

STCE

-

GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Crypto Thematic ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

STCE vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCE c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCEGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.07

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.49

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.55

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

4.04

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCE vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCEGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.07

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.12

+0.46

Просадки

Сравнение просадок STCE и GDX

Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCEGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-80.34%

+26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-31.94%

-22.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.11%

-31.94%

-22.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.83%

-31.94%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-40.43%

+18.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.99%

12.26%

+17.73%

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и GDX

Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеют волатильность 16.07% и 16.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCEGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.07%

16.04%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.59%

38.62%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.73%

46.37%

+15.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.01%

36.60%

+19.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.01%

37.28%

+18.73%

Сравнение комиссий STCE и GDX

STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и GDX

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности GDX в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.80%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.65%1.96%0.64%0.31%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STCE and GDX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCE has higher volatility (16.07%) compared to GDX (16.04%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs GDX's -80.34%.

On 3-year performance, STCE leads with 53.77% vs 37.19% for GDX. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STCE has performed better with a 53.77% return vs 37.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

STCE has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.80% for GDX.

STCE is categorized as Blockchain, while GDX is Gold. STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and VanEck. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.51% for GDX.

STCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STCE и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор