PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STBNX с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STBNX с PYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).

STBNX управляется Sierra Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности STBNX и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STBNX и PYLD

2026 (YTD)202520242023
STBNX
Sierra Tactical Bond Fund		-0.80%-0.37%6.36%5.01%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%7.69%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, STBNX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью -0.61%.

STBNX

1 день
0.78%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-0.08%
1 год
-1.75%
3 года*
3.48%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sierra Tactical Bond Fund

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с STBNX:
STBNX с CPITXSTBNX с AFLIXSTBNX с TUIFXSTBNX с SUBFXSTBNX с PADZXSTBNX с DFLEXSTBNX с DCAIX
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR

Сравнение комиссий STBNX и PYLD

STBNX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

STBNX
Sierra Tactical Bond Fund
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

STBNX vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STBNX
Ранг доходности на риск STBNX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STBNX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STBNX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STBNX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STBNX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STBNX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STBNX c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STBNXPYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

1.77

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

2.47

-2.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.35

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.91

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.49

7.76

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STBNX vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STBNX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа PYLD равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STBNX и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STBNXPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.77

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

2.01

-1.23

Корреляция

Корреляция между STBNX и PYLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STBNX и PYLD

Дивидендная доходность STBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности PYLD в 6.37%

TTM2025202420232022202120202019
STBNX
Sierra Tactical Bond Fund		5.12%4.98%5.17%4.53%1.41%2.74%6.55%0.87%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STBNX и PYLD

Максимальная просадка STBNX за все время составила -8.04%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBNX и PYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

STBNXPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.04%

-4.52%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-3.25%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-1.98%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-0.64%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

0.80%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности STBNX и PYLD

Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеют волатильность 1.74% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STBNXPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.66%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

2.13%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

3.44%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.93%

4.00%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

4.00%

+0.99%