PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STBNX с AFLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STBNX с AFLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STBNX (Sierra Tactical Bond Fund) and AFLIX (Anfield Universal Fixed Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, STBNX returned 1.55%/yr vs 2.87%/yr for AFLIX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. STBNX charges 1.63%/yr vs 1.39%/yr for AFLIX.

Доходность

Сравнение доходности STBNX и AFLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STBNX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у AFLIX с доходностью 1.31%.

STBNX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.13%
1 год
5.04%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—

AFLIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.05%
3 года*
6.05%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STBNX и AFLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
STBNX
Sierra Tactical Bond Fund		0.83%-0.37%6.36%6.76%-4.47%1.11%15.56%2.41%
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		1.31%5.99%5.51%7.75%-5.69%1.66%0.58%0.91%

Correlation

The correlation between STBNX and AFLIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.36

Over the past year, STBNX and AFLIX have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sierra Tactical Bond Fund

Anfield Universal Fixed Income Fund

Часто сравнивают с STBNX:
STBNX с CPITXSTBNX с SUBFXSTBNX с PYLDSTBNX с DFLEXSTBNX с TUIFXSTBNX с PADZXSTBNX с CBYYX
Часто сравнивают с AFLIX:
AFLIX с FDFIXAFLIX с MWSTXAFLIX с APFPXAFLIX с SCFZXAFLIX с MWCIXAFLIX с TUIFXAFLIX с SUBFX

Доходность на риск

STBNX vs. AFLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STBNX
Ранг доходности на риск STBNX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STBNX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STBNX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STBNX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STBNX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STBNX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AFLIX
Ранг доходности на риск AFLIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STBNX c AFLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STBNXAFLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
3.67

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
5.90

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

2.01

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.94

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

18.81

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STBNX vs. AFLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STBNX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа AFLIX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STBNX и AFLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STBNXAFLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

3.67

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.46

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.04

-0.22

Просадки

Сравнение просадок STBNX и AFLIX

Максимальная просадка STBNX за все время составила -8.04%, что меньше максимальной просадки AFLIX в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBNX и AFLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STBNXAFLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.04%

-9.43%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-1.32%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.96%

-1.38%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.04%

-8.55%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.11%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-1.62%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.28%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности STBNX и AFLIX

Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что STBNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STBNXAFLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.57%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

1.18%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03%

1.42%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

1.98%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

2.33%

+2.62%

Сравнение комиссий STBNX и AFLIX

STBNX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии AFLIX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STBNX и AFLIX

Дивидендная доходность STBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности AFLIX в 2.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		2.31%3.15%5.97%5.31%4.13%2.40%4.51%2.88%2.92%1.34%
STBNX
Sierra Tactical Bond Fund		5.26%4.98%5.17%4.53%1.41%2.74%6.55%0.87%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STBNX and AFLIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STBNX has higher volatility (0.96%) compared to AFLIX (0.57%). In terms of maximum drawdown, STBNX dropped -8.04% vs AFLIX's -9.43%.

AFLIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STBNX и AFLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор