PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STBNX с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STBNX с PADZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX).

STBNX управляется Sierra Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности STBNX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STBNX и PADZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
STBNX
Sierra Tactical Bond Fund		-0.80%-0.37%6.36%6.76%-4.47%1.11%15.56%2.41%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.36%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%5.28%

Доходность по периодам

С начала года, STBNX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 0.36%.

STBNX

1 день
0.78%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-0.08%
1 год
-1.75%
3 года*
3.48%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.44%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sierra Tactical Bond Fund

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с STBNX:
STBNX с CPITXSTBNX с PYLDSTBNX с AFLIXSTBNX с TUIFXSTBNX с SUBFXSTBNX с DFLEXSTBNX с DCAIX
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с AGGPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY

Сравнение комиссий STBNX и PADZX

STBNX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии PADZX в 0.72%.

STBNX
Sierra Tactical Bond Fund
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund

Доходность на риск

STBNX vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STBNX
Ранг доходности на риск STBNX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STBNX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STBNX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STBNX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STBNX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STBNX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STBNX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STBNXPADZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

2.52

-2.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

5.56

-6.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

2.25

-1.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

4.98

-5.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.49

18.39

-18.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STBNX vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STBNX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа PADZX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STBNX и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STBNXPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

2.52

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.89

-1.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.17

-0.39

Корреляция

Корреляция между STBNX и PADZX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STBNX и PADZX

Дивидендная доходность STBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности PADZX в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STBNX
Sierra Tactical Bond Fund		5.12%4.98%5.17%4.53%1.41%2.74%6.55%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%

Просадки

Сравнение просадок STBNX и PADZX

Максимальная просадка STBNX за все время составила -8.04%, что меньше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBNX и PADZX.

Загрузка...

Показатели просадок

STBNXPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.04%

-17.99%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-0.87%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.04%

-4.05%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-0.65%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-0.96%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

0.27%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности STBNX и PADZX

Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что STBNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STBNXPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

0.35%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

1.16%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

1.80%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.93%

2.06%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

3.13%

+1.86%