Сравнение STBNX с TUIFX
STBNX (Sierra Tactical Bond Fund) and TUIFX (Toews Unconstrained Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, STBNX returned 1.48%/yr vs 1.12%/yr for TUIFX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STBNX charges 1.63%/yr vs 1.25%/yr for TUIFX.
Доходность
Сравнение доходности STBNX и TUIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STBNX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у TUIFX с доходностью 0.55%.
STBNX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 1.32%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- —
TUIFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 0.55%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 1.69%
Сравнение доходности по годам STBNX и TUIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBNX Sierra Tactical Bond Fund | 1.32% | -0.37% | 6.36% | 6.76% | -4.47% | 1.11% | 15.56% | 2.41% |
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 0.55% | 3.55% | 4.53% | 3.08% | -4.36% | -0.20% | 2.58% | 0.30% |
Correlation
The correlation between STBNX and TUIFX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between STBNX and TUIFX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STBNX vs. TUIFX — Ранг доходности на риск
STBNX
TUIFX
Сравнение STBNX c TUIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STBNX | TUIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.37 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 7.53 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STBNX и TUIFX
Максимальная просадка STBNX за все время составила -8.04%, что больше максимальной просадки TUIFX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBNX и TUIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STBNX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.04% | -7.37% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -0.87% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.96% | -1.64% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.04% | -7.37% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.32% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -2.06% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.39% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBNX и TUIFX
Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) имеют волатильность 0.59% и 0.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STBNX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.60% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 1.44% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03% | 2.07% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 2.63% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 2.66% | +2.26% |
Сравнение комиссий STBNX и TUIFX
STBNX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии TUIFX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBNX и TUIFX
Дивидендная доходность STBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности TUIFX в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBNX Sierra Tactical Bond Fund | 5.26% | 4.98% | 5.17% | 4.53% | 1.41% | 2.74% | 6.55% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 4.02% | 4.17% | 4.68% | 4.09% | 1.05% | 2.13% | 1.33% | 2.44% | 2.05% | 4.34% | 2.29% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
STBNX and TUIFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUIFX has higher volatility (0.60%) compared to STBNX (0.59%). In terms of maximum drawdown, STBNX dropped -8.04% vs TUIFX's -7.37%.
STBNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STBNX и TUIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор