Сравнение STBNX с TUIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX).
STBNX управляется Sierra Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. TUIFX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности STBNX и TUIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBNX и TUIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBNX Sierra Tactical Bond Fund | -0.80% | -0.37% | 6.36% | 6.76% | -4.47% | 1.11% | 15.56% | 2.41% |
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 0.31% | 3.55% | 4.53% | 3.08% | -4.36% | -0.20% | 2.58% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, STBNX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у TUIFX с доходностью 0.31%.
STBNX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- —
TUIFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 2.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBNX и TUIFX
STBNX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии TUIFX в 1.25%.
Доходность на риск
STBNX vs. TUIFX — Ранг доходности на риск
STBNX
TUIFX
Сравнение STBNX c TUIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBNX | TUIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 1.69 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 2.55 | -2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.35 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 4.22 | -4.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 9.99 | -10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBNX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.69 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между STBNX и TUIFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBNX и TUIFX
Дивидендная доходность STBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности TUIFX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBNX Sierra Tactical Bond Fund | 5.12% | 4.98% | 5.17% | 4.53% | 1.41% | 2.74% | 6.55% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 4.18% | 4.17% | 4.68% | 4.09% | 1.05% | 2.13% | 1.33% | 2.44% | 2.05% | 4.34% | 2.29% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок STBNX и TUIFX
Максимальная просадка STBNX за все время составила -8.04%, что больше максимальной просадки TUIFX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBNX и TUIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBNX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.04% | -7.37% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -0.87% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.04% | -7.37% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -0.56% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -2.10% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 0.37% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBNX и TUIFX
Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что STBNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBNX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 0.48% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 1.25% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 2.17% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 2.62% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 2.70% | +2.29% |