- ISIN
- US66538J4563
- CUSIP
- 66538J456
- Эмитент
- Sierra Mutual Funds
- Дата выпуска
- 30 сент. 2019 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STBNX
Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции STBNX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STBNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,084.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) показал доход в 1.08% с начала года и 5.51% за последние 12 месяцев.
Sierra Tactical Bond Fund
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность STBNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении STBNX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 6 мар. 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | -0.03% | -1.16% | 1.56% | 0.33% | 0.00% | 1.08% | ||||||
| 2025 | 0.99% | 0.65% | -1.19% | -4.65% | -0.50% | 1.69% | 0.14% | 1.02% | 0.74% | -0.02% | 0.49% | 0.42% | -0.37% |
| 2024 | 0.18% | 0.21% | 0.99% | -1.04% | 1.17% | 0.50% | 1.79% | 1.33% | 1.26% | -0.79% | 1.30% | -0.67% | 6.36% |
| 2023 | 3.00% | -1.90% | 0.24% | 0.62% | -1.09% | 1.57% | 1.19% | 0.15% | -1.35% | -1.22% | 2.45% | 3.08% | 6.76% |
| 2022 | -2.01% | -0.11% | -0.15% | -0.38% | -0.11% | -1.71% | 1.35% | -1.02% | -0.09% | -0.25% | 1.51% | -1.54% | -4.47% |
| 2021 | 0.02% | 0.48% | 0.05% | 0.81% | 0.31% | 1.26% | 0.09% | 0.56% | -0.25% | -0.12% | -0.57% | -1.51% | 1.11% |
Метрики бенчмарка
Sierra Tactical Bond Fund has an annualized alpha of 3.41%, beta of 0.05, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2019.
- This fund participated in 17.86% of S&P 500 Index downside but only 16.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.41%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 16.95%
- Участие в снижении
- 17.86%
Комиссия
Комиссия STBNX составляет 1.63%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STBNX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STBNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.93 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 13.52 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sierra Tactical Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.24 | $1.36 | $1.18 | $0.36 | $0.74 | $1.80 | $0.22 |
Дивидендный доход | 5.25% | 4.98% | 5.17% | 4.53% | 1.41% | 2.74% | 6.55% | 0.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sierra Tactical Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.00 | $0.45 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $0.05 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.20 | $1.24 |
| 2024 | $0.02 | $0.10 | $0.14 | $0.10 | $0.10 | $0.14 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.11 | $0.10 | $0.23 | $1.36 |
| 2023 | $0.01 | $0.12 | $0.08 | $0.04 | $0.09 | $0.14 | $0.09 | $0.10 | $0.13 | $0.13 | $0.03 | $0.21 | $1.18 |
| 2022 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.06 | $0.24 | $0.36 |
| 2021 | $0.05 | $0.06 | $0.10 | $0.05 | $0.06 | $0.12 | $0.06 | $0.06 | $0.11 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sierra Tactical Bond Fund показал максимальную просадку в 8.04%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 307 торговых сессий.
Текущая просадка Sierra Tactical Bond Fund составляет 0.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -8.04%дек. 2022 г. | 1y 22d | 1y 2mo | 2y 3moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -6.96%май 2025 г. | 2mo 19d | — | 1y 3moмарт 2025 г. - сейчас |
Откат 2020 года2020 | -5.22%май 2020 г. | 1mo 8d | 20d | 1mo 28dапр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -3.39%окт. 2020 г. | 1mo 25d | 1mo 4d | 2mo 29dсент. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -2.97%март 2020 г. | 1mo 11d | 4d | 1mo 15dянв. 2020 г. - март 2020 г. |
Показатели просадок
| STBNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.04% | -56.78% | +48.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -9.10% | +6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.96% | -18.90% | +11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.04% | -25.43% | +17.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.74% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -10.72% | +8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 1.97% | -1.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STBNX
Добавьте Sierra Tactical Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STBNX