Сравнение STBNX с CPITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) и Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX).
STBNX управляется Sierra Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. CPITX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STBNX или CPITX.
Доходность
Сравнение доходности STBNX и CPITX
Доходность по периодам
С начала года, STBNX показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у CPITX с доходностью 6.65%.
STBNX
6.31%
0.79%
5.17%
10.61%
4.39%
N/A
CPITX
6.65%
0.66%
4.35%
9.82%
5.33%
N/A
Основные характеристики
| STBNX | CPITX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 4.80 |
| Коэф-т Сортино | 4.61 | 7.61 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 2.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.18 | 10.09 |
| Коэф-т Мартина | 22.31 | 44.62 |
| Индекс Язвы | 0.48% | 0.22% |
| Дневная вол-ть | 3.55% | 2.05% |
| Макс. просадка | -8.08% | -5.18% |
| Текущая просадка | -0.30% | -0.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBNX и CPITX
STBNX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии CPITX в 1.46%.
Корреляция
Корреляция между STBNX и CPITX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STBNX c CPITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) и Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBNX и CPITX
Дивидендная доходность STBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности CPITX в 5.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBNX Sierra Tactical Bond Fund | 4.77% | 4.53% | 1.41% | 2.74% | 2.05% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CPITX Counterpoint Tactical Income Fund | 5.82% | 5.81% | 2.64% | 3.95% | 2.26% | 3.68% | 2.14% | 4.59% | 3.24% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок STBNX и CPITX
Максимальная просадка STBNX за все время составила -8.08%, что больше максимальной просадки CPITX в -5.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBNX и CPITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STBNX и CPITX
Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что STBNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.