Сравнение STBNX с CPITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) и Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX).
STBNX управляется Sierra Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. CPITX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности STBNX и CPITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBNX и CPITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBNX Sierra Tactical Bond Fund | -0.80% | -0.37% | 6.36% | 6.76% | -4.47% | 1.11% | 15.56% | 2.41% |
CPITX Counterpoint Tactical Income Fund | -1.32% | 4.58% | 6.76% | 9.81% | -2.40% | 2.53% | 8.47% | 2.20% |
Доходность по периодам
С начала года, STBNX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у CPITX с доходностью -1.32%.
STBNX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- —
CPITX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 5.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBNX и CPITX
STBNX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии CPITX в 1.46%.
Доходность на риск
STBNX vs. CPITX — Ранг доходности на риск
STBNX
CPITX
Сравнение STBNX c CPITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) и Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBNX | CPITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.98 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 1.34 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.20 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.03 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 3.34 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBNX | CPITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.98 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.36 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.65 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между STBNX и CPITX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBNX и CPITX
Дивидендная доходность STBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности CPITX в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBNX Sierra Tactical Bond Fund | 5.12% | 4.98% | 5.17% | 4.53% | 1.41% | 2.74% | 6.55% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CPITX Counterpoint Tactical Income Fund | 5.04% | 5.18% | 5.92% | 5.80% | 2.62% | 3.93% | 2.25% | 3.68% | 3.52% | 4.60% | 4.60% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок STBNX и CPITX
Максимальная просадка STBNX за все время составила -8.04%, что больше максимальной просадки CPITX в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBNX и CPITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBNX | CPITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.04% | -4.59% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -2.93% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.04% | -4.59% | -3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -1.87% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -0.95% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 0.90% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBNX и CPITX
Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что STBNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBNX | CPITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.18% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 1.83% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 3.17% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 2.76% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 3.01% | +1.98% |