Сравнение STBNX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
STBNX управляется Sierra Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности STBNX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBNX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBNX Sierra Tactical Bond Fund | -1.57% | -0.37% | 6.36% | 6.76% | -4.47% | 1.11% | 15.56% | 2.41% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 1.25% |
Доходность по периодам
С начала года, STBNX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью 0.22%.
STBNX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- -2.37%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- —
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBNX и DFLEX
STBNX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
STBNX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
STBNX
DFLEX
Сравнение STBNX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBNX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | 3.69 | -4.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 6.09 | -6.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 2.08 | -1.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 4.58 | -5.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 20.46 | -21.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBNX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 3.69 | -4.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.67 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.35 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между STBNX и DFLEX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBNX и DFLEX
Дивидендная доходность STBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что сопоставимо с доходностью DFLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBNX Sierra Tactical Bond Fund | 5.16% | 4.98% | 5.17% | 4.53% | 1.41% | 2.74% | 6.55% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок STBNX и DFLEX
Максимальная просадка STBNX за все время составила -8.04%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBNX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBNX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.04% | -17.29% | +9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -1.15% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.04% | -11.00% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -0.80% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -1.58% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 0.26% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBNX и DFLEX
Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что STBNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBNX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.56% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 0.91% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 1.40% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.92% | 1.92% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 2.73% | +2.25% |