Сравнение STBFX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности STBFX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBFX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, STBFX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STBFX имеют среднегодовую доходность 1.74%, а акции VBISX немного впереди с 1.77%.
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBFX и VBISX
STBFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
STBFX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
STBFX
VBISX
Сравнение STBFX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBFX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.53 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 2.48 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.30 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.79 | 2.65 | +4.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.29 | 9.58 | +7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBFX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.53 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.49 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.75 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между STBFX и VBISX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBFX и VBISX
Дивидендная доходность STBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок STBFX и VBISX
Максимальная просадка STBFX за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBFX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBFX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.79% | -8.79% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -1.54% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.68% | -8.72% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.79% | -8.79% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -1.16% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -0.87% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.43% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBFX и VBISX
Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что STBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBFX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.71% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 1.50% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 2.44% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 2.91% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.37% | -0.37% |