PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STBFX с USSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STBFX с USSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX).

STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г.. USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности STBFX и USSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STBFX и USSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		0.28%4.92%3.87%3.79%-4.16%-1.09%3.42%4.03%1.09%0.50%
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		0.09%5.79%6.21%5.99%-2.95%1.08%4.75%5.00%1.24%2.30%

Доходность по периодам

С начала года, STBFX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у USSBX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции STBFX уступали акциям USSBX по среднегодовой доходности: 1.74% против 3.09% соответственно.

STBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.60%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.62%
10 лет*
1.74%

USSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.16%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sextant Short Term Bond Fund

USAA Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с STBFX:
STBFX с RSDIXSTBFX с FMFIXSTBFX с WEFIXSTBFX с ACSNXSTBFX с PSHYXSTBFX с TSDLXSTBFX с CDSRX
Часто сравнивают с USSBX:
USSBX с RSDIXUSSBX с WBALXUSSBX с VCSHUSSBX с TRBUXUSSBX с SPSBUSSBX с SPYUSSBX с BSV

Сравнение комиссий STBFX и USSBX

STBFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USSBX в 0.54%.

STBFX
Sextant Short Term Bond Fund
USSBX
USAA Short Term Bond Fund

Доходность на риск

STBFX vs. USSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STBFX
Ранг доходности на риск STBFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STBFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STBFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STBFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STBFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
USSBX
Ранг доходности на риск USSBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSBX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STBFX c USSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STBFXUSSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.19

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

3.87

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.60

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.79

4.17

+2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.29

15.95

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STBFX vs. USSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STBFX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSBX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STBFX и USSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STBFXUSSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.19

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.60

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.75

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.69

-0.46

Корреляция

Корреляция между STBFX и USSBX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STBFX и USSBX

Дивидендная доходность STBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности USSBX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		3.14%3.17%2.77%1.84%1.04%1.07%1.60%1.75%1.47%1.30%1.06%1.07%
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.19%4.51%4.32%3.37%2.38%2.72%3.41%2.79%2.44%1.94%1.86%1.69%

Просадки

Сравнение просадок STBFX и USSBX

Максимальная просадка STBFX за все время составила -6.79%, примерно равная максимальной просадке USSBX в -6.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBFX и USSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

STBFXUSSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.79%

-6.87%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-1.09%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.68%

-5.11%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.79%

-5.57%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.87%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-0.63%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.28%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности STBFX и USSBX

Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с USAA Short Term Bond Fund (USSBX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что STBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STBFXUSSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.53%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

1.23%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

1.94%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

1.95%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

1.77%

+0.23%