Сравнение STBFX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности STBFX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBFX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.19% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.27% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, STBFX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.27%.
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
SWSBX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBFX и SWSBX
STBFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Доходность на риск
STBFX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
STBFX
SWSBX
Сравнение STBFX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBFX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.71 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 2.83 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.36 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.79 | 2.79 | +4.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.29 | 10.25 | +7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBFX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.71 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.42 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.76 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между STBFX и SWSBX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBFX и SWSBX
Дивидендная доходность STBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STBFX и SWSBX
Максимальная просадка STBFX за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBFX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBFX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.79% | -9.06% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -1.54% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.68% | -9.06% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -1.23% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -1.81% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.42% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBFX и SWSBX
Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что STBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBFX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.73% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 1.49% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 2.40% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 2.95% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.47% | -0.47% |