PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STBFX с FPNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STBFX с FPNIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и FPA New Income Fund (FPNIX).

STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г.. FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности STBFX и FPNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STBFX и FPNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		0.28%4.92%3.87%3.79%-4.16%-1.09%3.42%4.03%1.09%0.50%
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, STBFX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у FPNIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции STBFX уступали акциям FPNIX по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.86% соответственно.

STBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.81%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.62%
10 лет*
1.74%

FPNIX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.49%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sextant Short Term Bond Fund

FPA New Income Fund

Часто сравнивают с STBFX:
STBFX с RSDIXSTBFX с FMFIXSTBFX с WEFIXSTBFX с PSHYXSTBFX с ACSNXSTBFX с TSDLXSTBFX с CDSRX
Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с VOOFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с PSTQXFPNIX с JPST

Сравнение комиссий STBFX и FPNIX

STBFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FPNIX в 0.45%.

STBFX
Sextant Short Term Bond Fund
FPNIX
FPA New Income Fund

Доходность на риск

STBFX vs. FPNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STBFX
Ранг доходности на риск STBFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STBFX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STBFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STBFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STBFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STBFX c FPNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STBFXFPNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.74

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

2.59

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.35

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.79

2.49

+4.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.29

11.01

+6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STBFX vs. FPNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STBFX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPNIX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STBFX и FPNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STBFXFPNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.74

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.24

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.52

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.02

+0.21

Корреляция

Корреляция между STBFX и FPNIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STBFX и FPNIX

Дивидендная доходность STBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности FPNIX в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		3.14%3.17%2.77%1.84%1.04%1.07%1.60%1.75%1.47%1.30%1.06%1.07%
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%

Просадки

Сравнение просадок STBFX и FPNIX

Максимальная просадка STBFX за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки FPNIX в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBFX и FPNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

STBFXFPNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.79%

-22.95%

+16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-1.97%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.68%

-4.67%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.79%

-4.67%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.48%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-1.86%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.45%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности STBFX и FPNIX

Текущая волатильность для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) составляет 0.77%, в то время как у FPA New Income Fund (FPNIX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что STBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STBFXFPNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.10%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

1.64%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

2.66%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

2.41%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

1.88%

+0.12%