Сравнение STBFX с FCFAX
STBFX (Sextant Short Term Bond Fund) and FCFAX (Frost Credit Fund) are both Short-Term Bond funds. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. STBFX charges 0.60%/yr vs 0.96%/yr for FCFAX.
Доходность
Сравнение доходности STBFX и FCFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STBFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCFAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение доходности по годам STBFX и FCFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
FCFAX Frost Credit Fund | 1.47% | 5.21% | 8.01% | 11.23% | -7.83% | 5.07% | 6.22% | 6.95% | 0.89% | 7.95% |
Correlation
The correlation between STBFX and FCFAX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.34 |
The correlation between STBFX and FCFAX shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STBFX vs. FCFAX — Ранг доходности на риск
STBFX
FCFAX
Сравнение STBFX c FCFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и Frost Credit Fund (FCFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBFX | FCFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.45 | — |
Просадки
Сравнение просадок STBFX и FCFAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STBFX | FCFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -16.33% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.53% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STBFX и FCFAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STBFX | FCFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.76% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.24% | — |
Сравнение комиссий STBFX и FCFAX
STBFX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FCFAX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBFX и FCFAX
Дивидендная доходность STBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FCFAX в 6.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | 6.16% | 6.10% | 5.76% | 5.93% | 5.00% | 3.65% | 3.69% | 4.62% | 5.05% | 5.85% | 4.84% | 4.95% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 2.61% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
STBFX and FCFAX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STBFX и FCFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор