Сравнение STBFX с DTCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX).
STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г.. DTCPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности STBFX и DTCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBFX и DTCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | -0.07% | 4.58% | 5.57% | 6.04% | -7.30% | -0.22% | 2.70% | 6.45% | 0.75% | 2.22% |
Доходность по периодам
С начала года, STBFX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у DTCPX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции STBFX уступали акциям DTCPX по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.08% соответственно.
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
DTCPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBFX и DTCPX
STBFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DTCPX в 0.20%.
Доходность на риск
STBFX vs. DTCPX — Ранг доходности на риск
STBFX
DTCPX
Сравнение STBFX c DTCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBFX | DTCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.45 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 3.31 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.63 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.79 | 2.28 | +4.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.29 | 10.40 | +6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBFX | DTCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.45 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.69 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между STBFX и DTCPX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBFX и DTCPX
Дивидендная доходность STBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности DTCPX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 3.78% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STBFX и DTCPX
Максимальная просадка STBFX за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки DTCPX в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBFX и DTCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBFX | DTCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.79% | -10.78% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -1.44% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.68% | -10.78% | +4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.79% | -10.78% | +3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -1.20% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -1.71% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.32% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBFX и DTCPX
Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) имеют волатильность 0.77% и 0.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBFX | DTCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.78% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 1.04% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 1.45% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 2.33% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.07% | -0.07% |