Сравнение DTCPX с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
DTCPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 мая 2015 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DTCPX и STIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTCPX и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | -0.28% | 4.58% | 5.57% | 6.04% | -7.30% | -0.22% | 2.70% | 6.45% | 0.75% | 2.22% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.02% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DTCPX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции DTCPX уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.06% против 3.11% соответственно.
DTCPX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 2.06%
STIP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTCPX и STIP
DTCPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DTCPX vs. STIP — Ранг доходности на риск
DTCPX
STIP
Сравнение DTCPX c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTCPX | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 2.19 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 3.34 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.47 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 4.30 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 14.63 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTCPX | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.19 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.27 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DTCPX и STIP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCPX и STIP
Дивидендная доходность DTCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности STIP в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 3.79% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.93% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок DTCPX и STIP
Максимальная просадка DTCPX за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCPX и STIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTCPX | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -5.50% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -0.95% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | -5.50% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.78% | -5.50% | -5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.24% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -1.00% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.28% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCPX и STIP
DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что DTCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTCPX | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.59% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 0.97% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 1.83% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 2.76% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 2.45% | -0.38% |