PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCPX с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTCPX с STIP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DTCPX (DFA Targeted Credit Portfolio) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both funds - DTCPX is a Short-Term Bond fund managed by Dimensional, while STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Over the past 10 years, DTCPX returned 2.11%/yr vs 3.07%/yr for STIP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DTCPX charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for STIP.

Доходность

Сравнение доходности DTCPX и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTCPX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции DTCPX уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.11% против 3.07% соответственно.

DTCPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.91%
3 года*
5.30%
5 лет*
1.87%
10 лет*
2.11%

STIP

1 день
0.01%
1 месяц
-0.29%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.58%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.28%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTCPX и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTCPX
DFA Targeted Credit Portfolio		1.69%4.58%5.57%6.04%-7.30%-0.22%2.70%6.45%0.75%2.22%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.34%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Correlation

The correlation between DTCPX and STIP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.47

Over the past year, the correlation between DTCPX and STIP has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Targeted Credit Portfolio

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с DTCPX:
DTCPX с GPICXDTCPX с FSHBXDTCPX с GPARXDTCPX с VIITXDTCPX с VISTXDTCPX с DBLSXDTCPX с TSDLX
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с SCHRSTIP с BNDSTIP с STPZ

Доходность на риск

DTCPX vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCPX
Ранг доходности на риск DTCPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCPX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCPX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCPX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCPX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCPX c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTCPXSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.34

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.68

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.48

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

4.96

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

18.20

-7.25

DTCPX vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCPX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCPX и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTCPX и STIP

Максимальная просадка DTCPX за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCPX и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTCPXSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-5.50%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-0.73%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.44%

-0.95%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.78%

-5.50%

-5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.78%

-5.50%

-5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-0.99%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.20%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCPX и STIP

Текущая волатильность для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) составляет 0.53%, в то время как у iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что DTCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTCPXSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.64%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

1.14%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70%

1.53%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.37%

2.74%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

2.46%

-0.38%

Сравнение комиссий DTCPX и STIP

DTCPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCPX и STIP

Дивидендная доходность DTCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности STIP в 4.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DTCPX
DFA Targeted Credit Portfolio		4.04%3.34%3.64%3.23%1.75%1.67%1.27%2.73%3.12%1.91%2.18%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.33%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы

DTCPX and STIP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STIP has higher volatility (0.64%) compared to DTCPX (0.53%). In terms of maximum drawdown, DTCPX dropped -10.78% vs STIP's -5.50%.

DTCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTCPX и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор