Сравнение STBFX с DHEIX
STBFX (Sextant Short Term Bond Fund) and DHEIX (Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I) are both Short-Term Bond funds. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. STBFX charges 0.60%/yr vs 0.53%/yr for DHEIX.
Доходность
Сравнение доходности STBFX и DHEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STBFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHEIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STBFX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 1.78% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Correlation
The correlation between STBFX and DHEIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.43 |
The correlation between STBFX and DHEIX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STBFX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
STBFX
DHEIX
Сравнение STBFX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBFX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.89 | — |
Просадки
Сравнение просадок STBFX и DHEIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STBFX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -12.33% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.76% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STBFX и DHEIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STBFX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.05% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.53% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 2.27% | — |
Сравнение комиссий STBFX и DHEIX
STBFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBFX и DHEIX
Дивидендная доходность STBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности DHEIX в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.91% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 2.61% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
STBFX and DHEIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STBFX и DHEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор