Сравнение STBFX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности STBFX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBFX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, STBFX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBFX и DHEIX
STBFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
STBFX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
STBFX
DHEIX
Сравнение STBFX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBFX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 4.60 | -2.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 8.07 | -5.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 2.53 | -1.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.79 | 10.53 | -3.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.29 | 39.35 | -22.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBFX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 4.60 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 2.96 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.87 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между STBFX и DHEIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBFX и DHEIX
Дивидендная доходность STBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STBFX и DHEIX
Максимальная просадка STBFX за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBFX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBFX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.79% | -12.33% | +5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -0.50% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.68% | -4.87% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.27% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -0.77% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.13% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBFX и DHEIX
Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что STBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBFX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.36% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 0.72% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 1.15% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 1.52% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.28% | -0.28% |