Сравнение STBFX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности STBFX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBFX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, STBFX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции STBFX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 1.74% против 3.20% соответственно.
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
DFAIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBFX и DFAIX
STBFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
STBFX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
STBFX
DFAIX
Сравнение STBFX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBFX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 3.57 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 5.96 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 2.07 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.79 | 8.64 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.29 | 34.01 | -16.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBFX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 3.57 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.21 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между STBFX и DFAIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBFX и DFAIX
Дивидендная доходность STBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок STBFX и DFAIX
Максимальная просадка STBFX за все время составила -6.79%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBFX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBFX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.79% | -5.63% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -0.47% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.68% | -5.46% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.79% | -5.63% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.28% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -0.95% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.12% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBFX и DFAIX
Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что STBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBFX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.50% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 0.75% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 1.07% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 3.18% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.56% | -0.56% |