Сравнение STBCX с VAFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).
STBCX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности STBCX и VAFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBCX и VAFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | -0.35% | 5.23% | 4.55% | 4.61% | -5.01% | -0.49% | 2.93% | 4.57% | 0.37% | 1.39% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | -9.70% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 27.11% |
Доходность по периодам
С начала года, STBCX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции STBCX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 1.89% против 13.99% соответственно.
STBCX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.89%
VAFAX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -12.22%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBCX и VAFAX
STBCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.
Доходность на риск
STBCX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск
STBCX
VAFAX
Сравнение STBCX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBCX | VAFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.63 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 1.06 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.15 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 0.65 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 2.03 | +9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBCX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.63 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.31 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.63 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.53 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между STBCX и VAFAX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBCX и VAFAX
Дивидендная доходность STBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности VAFAX в 15.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | 3.71% | 4.09% | 4.31% | 3.21% | 1.91% | 1.14% | 1.82% | 2.46% | 2.15% | 1.51% | 1.29% | 1.64% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 15.61% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок STBCX и VAFAX
Максимальная просадка STBCX за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBCX и VAFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBCX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.27% | -48.48% | +39.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -19.27% | +17.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.08% | -38.86% | +30.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.08% | -38.86% | +30.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -15.69% | +14.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -8.16% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 6.14% | -5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBCX и VAFAX
Текущая волатильность для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) составляет 0.60%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что STBCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBCX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 8.31% | -7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 15.69% | -14.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 25.39% | -23.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 23.03% | -20.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.03% | 22.23% | -20.20% |