Сравнение STBCX с DHEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).
STBCX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности STBCX и DHEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBCX и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | -0.35% | 5.23% | 4.55% | 4.61% | -5.01% | -0.49% | 2.93% | 4.57% | 0.37% | 1.39% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.85% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, STBCX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.
STBCX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.89%
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBCX и DHEAX
STBCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DHEAX в 0.83%.
Доходность на риск
STBCX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
STBCX
DHEAX
Сравнение STBCX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBCX | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 4.21 | -2.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 6.76 | -3.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.25 | -0.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 9.96 | -7.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 38.15 | -27.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBCX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 4.21 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 2.78 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.74 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между STBCX и DHEAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBCX и DHEAX
Дивидендная доходность STBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | 3.71% | 4.09% | 4.31% | 3.21% | 1.91% | 1.14% | 1.82% | 2.46% | 2.15% | 1.51% | 1.29% | 1.64% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.71% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STBCX и DHEAX
Максимальная просадка STBCX за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBCX и DHEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBCX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.27% | -12.34% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -0.50% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.08% | -5.06% | -3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.19% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -0.82% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.13% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBCX и DHEAX
Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что STBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBCX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.43% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 0.80% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 1.19% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 1.51% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.03% | 2.29% | -0.26% |