Сравнение STBCX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
STBCX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности STBCX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBCX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | -0.35% | 5.23% | 4.55% | 4.61% | -5.01% | -0.49% | 2.93% | 4.57% | 0.37% | 1.39% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, STBCX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции STBCX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 1.89% против 2.44% соответственно.
STBCX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.89%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBCX и DFCFX
STBCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
STBCX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
STBCX
DFCFX
Сравнение STBCX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBCX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.59 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 2.98 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 3.80 | -2.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.07 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 5.56 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBCX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.59 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.78 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.34 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между STBCX и DFCFX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBCX и DFCFX
Дивидендная доходность STBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | 3.71% | 4.09% | 4.31% | 3.21% | 1.91% | 1.14% | 1.82% | 2.46% | 2.15% | 1.51% | 1.29% | 1.64% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок STBCX и DFCFX
Максимальная просадка STBCX за все время составила -9.27%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBCX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBCX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.27% | -4.27% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -1.03% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.08% | -4.27% | -3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.08% | -4.27% | -3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | 0.00% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -0.26% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.38% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBCX и DFCFX
Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что STBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBCX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.15% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 0.42% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 1.21% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 4.39% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.03% | 3.13% | -1.10% |