PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STAX с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STAX с SUB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

STAX и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STAX - это активно управляемый фонд от Macquarie. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности STAX и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STAX и SUB

2026 (YTD)202520242023
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF		0.42%4.12%2.55%1.45%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, STAX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.33%.

STAX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с STAX:
STAX с NTAUXSTAX с TAXXSTAX с SGOVSTAX с BILDSTAX с VTESSTAX с VTEBSTAX с ZTAX
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий STAX и SUB

STAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%.

STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

STAX vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STAX
Ранг доходности на риск STAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STAX c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STAXSUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

2.21

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

2.66

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.60

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.81

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

10.21

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STAX vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STAX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUB равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STAX и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STAXSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.21

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.64

0.42

+2.22

Корреляция

Корреляция между STAX и SUB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STAX и SUB

Дивидендная доходность STAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF		3.22%3.16%3.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок STAX и SUB

Максимальная просадка STAX за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAX и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

STAXSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-9.46%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-1.23%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.56%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.92%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.34%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности STAX и SUB

Текущая волатильность для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) составляет 0.47%, в то время как у iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что STAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STAXSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.52%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.69%

0.81%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

1.51%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.40%

1.64%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.40%

2.59%

-1.19%