Сравнение STAX с SCMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB).
STAX и SCMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STAX - это активно управляемый фонд от Macquarie. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. SCMB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности STAX и SCMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STAX и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STAX Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | 0.58% | 4.12% | 2.55% | 1.45% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | -0.33% | 3.78% | 0.91% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, STAX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью -0.33%.
STAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCMB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STAX и SCMB
STAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.
Доходность на риск
STAX vs. SCMB — Ранг доходности на риск
STAX
SCMB
Сравнение STAX c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STAX | SCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 0.91 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.37 | 1.18 | +2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.21 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.08 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 3.02 | +6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STAX | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.91 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 0.91 | +1.77 |
Корреляция
Корреляция между STAX и SCMB составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAX и SCMB
Дивидендная доходность STAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности SCMB в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STAX Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | 3.21% | 3.16% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.45% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок STAX и SCMB
Максимальная просадка STAX за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAX и SCMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| STAX | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -6.13% | +4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -3.79% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -2.24% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -1.32% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.35% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности STAX и SCMB
Текущая волатильность для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) составляет 0.51%, в то время как у Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что STAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STAX | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 1.39% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 2.03% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43% | 4.15% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.40% | 4.21% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.40% | 4.21% | -2.81% |