PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STAX с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STAX с PUSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STAX (Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF) and PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, STAX returned 3.87% vs 3.85% for PUSH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. STAX charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for PUSH.

Доходность

Сравнение доходности STAX и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STAX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 1.32%.

STAX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PUSH

1 день
0.04%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.66%
1 год
3.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STAX и PUSH

2026 (YTD)20252024
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF		0.93%4.12%2.35%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		1.32%4.16%1.74%

Correlation

The correlation between STAX and PUSH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

0.41

The correlation between STAX and PUSH shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с STAX:
STAX с NTAUXSTAX с TAXXSTAX с SGOVSTAX с BILDSTAX с PWERSTAX с ZTAXSTAX с FUMB
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с GUMIPUSH с TAXXPUSH с PBLPUSH с CLIPPUSH с PULSPUSH с SGOV

Доходность на риск

STAX vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STAX
Ранг доходности на риск STAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STAX c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STAXPUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.86
2.54

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.16
3.84

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.71

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

7.72

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

19.17

-7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STAX vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STAX на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа PUSH равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STAX и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STAXPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

2.54

+1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.64

2.91

-0.27

Просадки

Сравнение просадок STAX и PUSH

Максимальная просадка STAX за все время составила -1.42%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAX и PUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STAXPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-0.85%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.05%

-0.50%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-0.11%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.20%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности STAX и PUSH

Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) имеет более высокую волатильность в 0.35% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что STAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STAXPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.30%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

0.98%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01%

1.52%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.38%

1.30%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.38%

1.30%

+0.08%

Сравнение комиссий STAX и PUSH

STAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STAX и PUSH

Дивидендная доходность STAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что сопоставимо с доходностью PUSH в 3.23%

ПозицияTTM20252024
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.23%3.45%1.86%
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF		3.22%3.16%3.43%

Часто задаваемые вопросы

STAX and PUSH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STAX has higher volatility (0.35%) compared to PUSH (0.30%). In terms of maximum drawdown, STAX dropped -1.42% vs PUSH's -0.85%.

On 1-year performance, STAX leads with 3.87% vs 3.85% for PUSH. On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, STAX has performed better with a 3.87% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for STAX.

PUSH has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 3.22% for STAX.

They also come from different issuers: Macquarie and PGIM. Their fees differ too: 0.29% for STAX and 0.15% for PUSH.

STAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STAX и PUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор