Сравнение STAX с PUSH

С начала года, STAX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.64%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STAX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUSH равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STAX и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между STAX и PUSH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность STAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности PUSH в 3.60%

Максимальная просадка STAX за все время составила -1.42%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAX и PUSH.

Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что STAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.