PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STAX с COM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности STAX и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STAX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 11.24%.


STAX

1 день
0.08%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*

COM

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
11.24%
6 месяцев
10.18%
1 год
20.55%
3 года*
6.31%
5 лет*
7.99%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STAX и COM


2026 (YTD)202520242023
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF
1.43%4.12%2.55%1.39%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
11.24%7.72%5.81%-2.98%

Correlation

The correlation between STAX and COM is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

STAX vs. COM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STAX
Ранг доходности на риск STAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина

COM
Ранг доходности на риск COM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STAX c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


STAXCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.37

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.70

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

9.57

+2.02

STAX vs. COM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STAX на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа COM равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STAX и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STAX и COM

Максимальная просадка STAX за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAX и COM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


STAXCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-15.95%

+14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.05%

-7.63%

+6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.63%

+7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-6.28%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

2.15%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности STAX и COM

Текущая волатильность для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) составляет 0.46%, в то время как у Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что STAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


STAXCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

2.08%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

8.56%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06%

10.46%

-9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.39%

9.54%

-8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.39%

9.76%

-8.37%

Сравнение комиссий STAX и COM

STAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии COM в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STAX и COM

Дивидендная доходность STAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности COM в 2.61%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
2.61%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF
3.21%3.16%3.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


STAX and COM have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COM has higher volatility (2.08%) compared to STAX (0.46%). In terms of maximum drawdown, STAX dropped -1.42% vs COM's -15.95%.

On 1-year performance, COM leads with 20.55% vs 3.83% for STAX. On fees, STAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, STAX has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COM has performed better with a 20.55% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.70% for COM.

STAX has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 2.61% for COM.

STAX is categorized as Municipal Bonds, while COM is Commodities. They also come from different issuers: Macquarie and Direxion. Their fees differ too: 0.29% for STAX and 0.70% for COM.

STAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STAX и COM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор