PortfoliosLab logo
Сравнение GRNY с QGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GRNY и QGRW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GRNY и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%December2025FebruaryMarchApril
-5.45%
-7.45%
GRNY
QGRW

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GRNY:

32.69%

QGRW:

27.03%

Макс. просадка

GRNY:

-24.18%

QGRW:

-24.40%

Текущая просадка

GRNY:

-10.42%

QGRW:

-12.42%

Доходность по периодам

С начала года, GRNY показывает доходность -4.41%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -8.57%.


GRNY

С начала года

-4.41%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QGRW

С начала года

-8.57%

1 месяц

2.41%

6 месяцев

-4.67%

1 год

12.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GRNY и QGRW

GRNY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.


График комиссии GRNY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GRNY: 0.75%
График комиссии QGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QGRW: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRNY и QGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GRNY

QGRW
Ранг риск-скорректированной доходности QGRW, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QGRW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRNY c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNY и QGRW

GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.


Просадки

Сравнение просадок GRNY и QGRW

Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, примерно равная максимальной просадке QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и QGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchApril
-10.42%
-12.42%
GRNY
QGRW

Волатильность

Сравнение волатильности GRNY и QGRW

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеют волатильность 17.31% и 17.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27
17.31%
17.33%
GRNY
QGRW