PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GRNY с QGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GRNY и QGRW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GRNY и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%December2025FebruaryMarchApril
-13.38%
-13.73%
GRNY
QGRW

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GRNY:

24.44%

QGRW:

22.41%

Макс. просадка

GRNY:

-17.93%

QGRW:

-18.37%

Текущая просадка

GRNY:

-17.93%

QGRW:

-18.37%

Доходность по периодам

С начала года, GRNY показывает доходность -12.42%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -14.78%.


GRNY

С начала года

-12.42%

1 месяц

-7.71%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QGRW

С начала года

-14.78%

1 месяц

-10.16%

6 месяцев

-6.83%

1 год

2.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GRNY и QGRW

GRNY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.


GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
График комиссии GRNY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GRNY: 0.75%
График комиссии QGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QGRW: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRNY и QGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GRNY

QGRW
Ранг риск-скорректированной доходности QGRW, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QGRW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRNY c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNY и QGRW

GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.


TTM20242023
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
0.00%0.00%0.00%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.17%0.14%0.11%

Просадки

Сравнение просадок GRNY и QGRW

Максимальная просадка GRNY за все время составила -17.93%, примерно равная максимальной просадке QGRW в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и QGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchApril
-17.93%
-18.37%
GRNY
QGRW

Волатильность

Сравнение волатильности GRNY и QGRW

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеют волатильность 11.02% и 10.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
11.02%
10.67%
GRNY
QGRW
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab