Сравнение GRNY с SCHD
GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. GRNY is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, GRNY returned 17.70% vs 25.71% for SCHD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GRNY charges 0.75%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности GRNY и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNY показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 21.95%.
GRNY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 5.65%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- 15.75%
- С начала года
- 21.95%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам GRNY и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 10.38% | 24.05% | -0.45% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 21.95% | 4.34% | -5.05% |
Correlation
The correlation between GRNY and SCHD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.28 |
The correlation between GRNY and SCHD shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNY vs. SCHD — Ранг доходности на риск
GRNY
SCHD
Сравнение GRNY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNY | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 5.60 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 13.68 | -9.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNY и SCHD
Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -33.37% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -4.61% | -7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -0.39% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -3.30% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 1.89% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNY и SCHD
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 4.11% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.11% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 7.95% | +5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 11.05% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 14.39% | +8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 16.71% | +6.11% |
Сравнение комиссий GRNY и SCHD
GRNY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNY и SCHD
Дивидендная доходность GRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SCHD в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.18% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
GRNY and SCHD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHD has higher volatility (4.11%) compared to GRNY (4.11%). In terms of maximum drawdown, GRNY dropped -24.18% vs SCHD's -33.37%.
On 1-year performance, SCHD leads with 25.71% vs 17.70% for GRNY. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 25.71% return vs 17.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.
SCHD has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.07% for GRNY.
GRNY is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for GRNY and 0.06% for SCHD.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNY и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор